信用風(fēng)險評估模型研究.pdf

1、近年來屢屢發(fā)生的金融危機以及新巴塞爾資本協(xié)議對風(fēng)險的重視都意味著信用風(fēng)險評估已然成為金融風(fēng)險管理范疇中的緊要課題。更由于風(fēng)險環(huán)境的日益繁雜以及行業(yè)競爭的日益白熱化,金融自由化、全球化以及飛速進步的金融創(chuàng)新,面臨著發(fā)生更加巨大且復(fù)雜的信用風(fēng)險的可能性。信用風(fēng)險評估對信用風(fēng)險的控制和預(yù)防都起著舉足輕重的作用,是信用風(fēng)險管理中的一個重要步驟。所以,信用風(fēng)險評估問題的分析和研究具備著重要的現(xiàn)實意義。目前,對信用風(fēng)險評估的手段已經(jīng)從定性為主轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

2、定量為主,建立一系列具有很強技術(shù)性的數(shù)學(xué)模型。相當(dāng)一部分研究專注于改進模型以改善評估的準(zhǔn)確性、合理性,或者比較不同方法、不同模型之間的評估結(jié)果,以選出具有較優(yōu)評估性能的信用風(fēng)險評估模型。
　　論文在研究了傳統(tǒng)信用風(fēng)險評估模型的基礎(chǔ)上,將信用風(fēng)險評估問題視為風(fēng)險模式識別問題,針對學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)少的特點,運用支持向量機方法,研究了信用風(fēng)險模式的識別模型及方法。具體研究工作和獲得的成果如下:
　　1.搜集國內(nèi)外相關(guān)研究資料,綜合評述

3、了信用風(fēng)險評估模型和方法;
　　2.研究了機器學(xué)習(xí)理論以及統(tǒng)計模式識別方法,尤其是對支持向量機的分類原理與方法進行了分析和總結(jié);
　　3.針對參數(shù)選擇以及模糊化問題,將試驗設(shè)計與支持向量機結(jié)合,引入模糊參數(shù),建立基于支持向量機的信用風(fēng)險評估新模型。
　　4.以來自 UCI機器學(xué)習(xí)庫中的德國信用數(shù)據(jù)集為依據(jù),將論文提出的新模型分別與線性判別分析法、最小二乘支持向量機模型、支持向量機模型、徑向基網(wǎng)絡(luò)、k鄰近法進行比較分析,