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文檔簡介
1、經(jīng)典保序回歸研究的是,在約束條件下基于平方損失的最優(yōu)化問題。它的算法有PAVA法、最大最小公式以及MLS算法等;在一類指數(shù)分布族下,經(jīng)典保序回歸與帶全序約束的最大似然估計的關系,經(jīng)典保序回歸的優(yōu)良性及其大樣本性質(zhì)都已經(jīng)被討論;其應用主要是可以在一類統(tǒng)計推斷中利用保序回歸與最大似然估計的關系解決各種參數(shù)和非參數(shù)的估計問題,Ⅰ型區(qū)間刪失下生存函數(shù)的估計問題是一個典型的例子。
而本文我們主要研究的是,將經(jīng)典保序回歸轉換為厶保序回
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