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1、本文主要研究了逐段擴散過程的可料特征與若干性質(zhì)Gerber于1970年將經(jīng)典的復(fù)合Poisson模型加入了獨立的擴散擾動，是復(fù)合Poisson模型的進一步擴展.將此模型作進一步的推廣，結(jié)合金融中的跳擴散模型，得到了逐段擴散過程.首先定義了逐段擴散過程，其次，計算了隨機變量在幾個特殊時間的期望及其條件期望，最后，計算了隨機測度的可料特征，得到了逐段擴散過程的Ito公式。 本文共分四章。 第一章足緒論。 第二章是預(yù)備
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