已閱讀1頁，還剩28頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、本文考慮了在可進行非廉價比例再保險并帶有破產(chǎn)值的擴散模型中的最優(yōu)風險控制問題。此處“非廉價”指的是再保險公司所要求的安全負荷大于原保險公司要求的安全負荷的情況。最優(yōu)化的目標是使原保險公司盈余的折現(xiàn)與破產(chǎn)值折現(xiàn)之和最大。這里“破產(chǎn)”指的是公司流動資產(chǎn)為零的狀態(tài)。 擴散模型中的最優(yōu)比例再保險問題已被許多文章考慮過。如Hφjggaard and Tarksar(1998a, 1998b)、Taksar and Hunderup (20
2、07)等。 Hφjggaard and Tarksar (1998a)只考慮了廉價比例再保險的問題,Hφjggaard and Tarksar(1998b)將之前的結(jié)果擴展到非廉價比例再保險中。Taksar and Hunderup(2007)考慮了帶有破產(chǎn)值的廉價比例再保險問題,是對Hφjggaard and Tarksar(1998a)的另一種擴展。 在本文的擴散模型中,非廉價比例再保險和破產(chǎn)值同時被考慮了。因此,本文不僅是
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 跳-擴散風險模型的最優(yōu)投資和再保險策略.pdf
- 擴散風險模型最優(yōu)分紅與融資及再保險策略.pdf
- 含風險資產(chǎn)擴散模型的比例再保險最優(yōu)化策略.pdf
- 保險風險模型的破產(chǎn)概率及最優(yōu)控制策略問題.pdf
- 風險模型的最優(yōu)投資和再保險.pdf
- 幾種再保險策略下的最優(yōu)再保險.pdf
- 風險相依狀態(tài)下擴散逼近模型最優(yōu)再保險問題.pdf
- 帶注資的風險模型的最優(yōu)效用再保險和分紅策略
- 帶注資的風險模型的最優(yōu)效用再保險和分紅策略.pdf
- 基于經(jīng)典風險模型的再保險和最優(yōu)投資策略研究.pdf
- 經(jīng)典風險模型中最優(yōu)分紅與注資及最優(yōu)再保險策略的研究.pdf
- 經(jīng)典風險模型中多個風險資產(chǎn)的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險.pdf
- 兩類再保險風險模型的破產(chǎn)概率研究
- 古典分紅模型與最優(yōu)再保險策略.pdf
- 帶干擾項的最優(yōu)投資再保險風險模型.pdf
- 兩類再保險風險模型的破產(chǎn)概率研究.pdf
- 再保險的最優(yōu)自留模型分析.pdf
- 相依風險模型中再保險雙方的聯(lián)合最優(yōu)控制問題研究
- 相依風險模型下的最優(yōu)再保險與投資組合.pdf
- 最優(yōu)再保險策略研究.pdf
評論
0/150
提交評論