縱向數(shù)據(jù)下半?yún)?shù)工具變量模型的二次推斷函數(shù)估計及應用.pdf

1、隨著社會的發(fā)展以及統(tǒng)計學在各個領域中的應用，分析的實際問題變得越來越復雜，在建立統(tǒng)計模型時，線性回歸模型已不再滿足實際需求。統(tǒng)計模型已經(jīng)由線性回歸模型發(fā)展到半?yún)?shù)回歸模型。半?yún)?shù)回歸模型既含參數(shù)分量又含非參數(shù)分量，能夠更好的尋找數(shù)據(jù)的內(nèi)在規(guī)律。當解釋變量是外生變量時，大量文獻已討論了半?yún)?shù)回歸模型的統(tǒng)計方法和理論，也將該模型推廣到了縱向數(shù)據(jù)的情形。但是當解釋變量是內(nèi)生變量時，已有的統(tǒng)計方法和理論不再適用。如何解決縱向數(shù)據(jù)下半?yún)?shù)回歸模型

2、中內(nèi)生解釋變量的問題和組內(nèi)相關問題是本文的核心。
　　本文考慮縱向數(shù)據(jù)下半?yún)?shù)工具變量模型中興趣參數(shù)的估計，提出了三步估計過程。首先，利用B-樣條方法逼近半?yún)?shù)模型中的非參數(shù)分量，將半?yún)?shù)回歸模型轉化為參數(shù)模型。其次，為了處理內(nèi)生變量，通過引入工具變量，將內(nèi)生變量分解，利用外生變量部分對模型進行估計。然后，先假定參數(shù)已知，估計非參數(shù)分量。最后，為了得到參數(shù)分量有效的估計，利用二次推斷函數(shù)方法構造興趣參數(shù)的目標函數(shù)。在一些正則條件下