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文檔簡介
1、由于對(duì)極端現(xiàn)象與事件的關(guān)注,具有尖峰厚尾特征的重尾現(xiàn)象出現(xiàn)在越來越多的領(lǐng)域如,金融學(xué),保險(xiǎn)業(yè),計(jì)算機(jī)科學(xué),水文學(xué)以及氣象學(xué)等,為了了解尾部的全部信息,故對(duì)重尾指數(shù)7的估計(jì)也就成了重中之重。
本文首先敘述了重尾現(xiàn)象及其理論基礎(chǔ),并闡明重尾指數(shù)的常用經(jīng)典方法。根據(jù)估計(jì)量貧)⑻和統(tǒng)計(jì)量M H k),本文提出一類概括化位置不變的重尾指數(shù)估計(jì),在極值理論的二階條件下,討論新估計(jì)量的相合性與漸進(jìn)正態(tài)性,及其關(guān)于a的均方誤差。最后,在三種不
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