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文檔簡介
1、該文以股票市場作為中國資本市場的代表,提供了中國股票市場分形結(jié)構(gòu)的理論上的證據(jù),并建立了自己的周期圖模型.第一章作為問題的提出,回顧了股票市場行為的傳統(tǒng)的高斯假設(shè).由于這一假設(shè)與經(jīng)驗分布中的尖峰厚尾現(xiàn)象并不一致,從而提出了對高斯假設(shè)進(jìn)行檢驗的問題.第二章闡述了金融學(xué)領(lǐng)域中的分形時間序列和分形分布的概念,以及國外相關(guān)學(xué)者在實證研究中提出的股票指數(shù)運動的特征.第三章先討論R/S方法的應(yīng)用和Hurst指數(shù)的含義.接著,用R/S方法對上證A股指
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