組合預(yù)測(cè)中單項(xiàng)模型選擇研究及其權(quán)重系數(shù)優(yōu)化.pdf

1、組合預(yù)測(cè)模型是由Bates和Granger提出的一種全面利用各種預(yù)測(cè)方法提供的信息的綜合模型。經(jīng)過(guò)四十多年的研究，組合預(yù)測(cè)理論已取得了很大的進(jìn)展。研究結(jié)果表明，組合預(yù)測(cè)確實(shí)能提供比單項(xiàng)模型更穩(wěn)定、更可靠的預(yù)測(cè)結(jié)果，因此研究組合預(yù)測(cè)模型有著重要的實(shí)際價(jià)值。
　　 雖然組合預(yù)測(cè)理論有了很大的進(jìn)展，但是目前的研究大部分集中在優(yōu)化組合預(yù)測(cè)的權(quán)重系數(shù)及目標(biāo)函數(shù)的選擇上，對(duì)于組合模型中的其他問(wèn)題很少涉及。因此，對(duì)于組合預(yù)測(cè)的研究仍需進(jìn)一步加

2、強(qiáng)。這對(duì)于完善組合預(yù)測(cè)理論，促進(jìn)預(yù)測(cè)學(xué)的發(fā)展都有重要意義。
　　 本文針對(duì)線性組合預(yù)測(cè)模型提出了其單項(xiàng)模型選擇問(wèn)題。試驗(yàn)結(jié)果表明通過(guò)單項(xiàng)模型選擇可以提高組合預(yù)測(cè)的精度，從而為提高組合預(yù)測(cè)的精度提供了一個(gè)新的方法。對(duì)于線性組合預(yù)測(cè)模型，作者指出要進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證組合預(yù)測(cè)模型是否合理，從而彌補(bǔ)了線性組合預(yù)測(cè)理論的不足。
　　 最初利用組合預(yù)測(cè)模型時(shí)取的是各個(gè)單項(xiàng)預(yù)測(cè)模型的均值，后來(lái)有些學(xué)者用對(duì)策論的原理來(lái)尋求最優(yōu)權(quán)重，如