指數(shù)混合轉(zhuǎn)移分布（EMTD）模型的研究.pdf

1、在實(shí)際生活中，對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析是我們常常需要面對(duì)的問題，所以所用模型的好壞直接影響到對(duì)未來(lái)情況的預(yù)測(cè)和對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的描述.根據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)所表現(xiàn)的性質(zhì)，我們需要不同的模型去擬合它，本文對(duì)一類重要的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了探討，仿照1996年LE等人的GMTD模型提出EMTD模型，利用混合型的指數(shù)分布函數(shù)對(duì)時(shí)間序列建模，給出了EMTD模型的一階矩、二階矩平穩(wěn)性條件.相異于通常用于混合模型參數(shù)估計(jì)所采用的EM算法，本文利用遺傳算法對(duì)模型的參數(shù)

2、進(jìn)行估計(jì)，并推導(dǎo)了參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差，及時(shí)間序列值的(1-α)％預(yù)測(cè)區(qū)間. 混合模型成分個(gè)數(shù)的選擇一直以來(lái)也是一個(gè)重要的研究課題，對(duì)于所涉及到的這方面的問題，本文采用一種基于優(yōu)化的距離來(lái)確定成分的個(gè)數(shù)，并給出了相關(guān)的推導(dǎo). 為了說(shuō)明本文所提出的模型以及算法，在文章中我們還對(duì)不同的方法之間進(jìn)行了比較，做為比較的依據(jù)是一步預(yù)測(cè)區(qū)間和一步預(yù)測(cè)值，對(duì)于這些方面本文也給出了推導(dǎo)，并且利用SAS軟件得到所有的結(jié)果.本文還對(duì)LE等人的