非正態(tài)多元線性模型中的二階偏差校正的Akaike信息準(zhǔn)則.pdf

1、本文主要論述了一種新型的信息準(zhǔn)則，偏置校正的Akaike信息準(zhǔn)則(AIC)。當(dāng)數(shù)據(jù)的真實分布是正態(tài)分布時，有很多的信息準(zhǔn)則在對這樣的數(shù)據(jù)做變量選擇都有很好的效果，但如果數(shù)據(jù)的真實分布為非正態(tài)分布時，往往沒有一個特別好的方法來進行變量選擇。本文介紹的一種偏置校正的Akaike信息準(zhǔn)則，這種信息準(zhǔn)則解決了當(dāng)所觀察的數(shù)據(jù)的真實分布是一種未知的非正態(tài)分布時，它可以為多元正態(tài)線性回歸模型提供一種效果較好的變量選擇的方法。眾所周知的是，當(dāng)數(shù)據(jù)的真實

2、分布為非正態(tài)分布時，使用AIC準(zhǔn)則來進行變量選擇時，產(chǎn)生的偏差是0(1)，此外還有一些一階偏差校正的信息準(zhǔn)則方法，它們可以將這種偏差降低到0(n-1），其中n表示樣本大小。本文提出了一種新的信息準(zhǔn)則，這種信息準(zhǔn)則在一階偏差校正的AIC準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上稍微做了一些調(diào)整。雖然這種調(diào)整僅僅通過調(diào)整常數(shù)系數(shù)，但是這種新標(biāo)準(zhǔn)的偏差降低到0(n-2)。與此同時，新的準(zhǔn)則產(chǎn)生的方差也有所降低。最后通過數(shù)值實驗，我們驗證了我們的新的信息準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)是優(yōu)于之前的