版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、尾期望(Expectile)自Aigner, Amemiya和Poirier在1976年提出以后,得到了快速發(fā)展和廣泛應用。例如在金融方面,2013年AlanT.K.Wan提出基于尾期望的在險價值(Value at Risk,VaR)的變系數(shù)模型。當市場中出現(xiàn)極端損失時,該模型中的尾期望可以很好的被用來度量極端損失的大小,從而達到預測和防范的目的。
過去,人們對于尾期望估計的研究主要集中在估計單個尾期望的值,或是估計出尾期望函
2、數(shù)的光滑曲線。主要研究方法有樣條插值法,正態(tài)逼近法,非對稱最小二乘法(Asymmetric Least Squares Method,ALSM),bootstrap法等。用樣條插值法構(gòu)造的尾期望函數(shù)的點估計,具有精確度不高的缺點。利用正態(tài)逼近法求尾期望的區(qū)間估計,用于大樣本依賴極限方差,用于小樣本的效果不好。
經(jīng)驗似然方法作為一種非參數(shù)統(tǒng)計方法,具有很多優(yōu)良的統(tǒng)計性質(zhì)。當樣本容量趨近于無窮大時,對數(shù)經(jīng)驗似然比統(tǒng)計量收斂于自由度
3、為1的卡方分布,利用極限分布構(gòu)造參數(shù)的置信區(qū)域不依賴構(gòu)造的統(tǒng)計量的極限方差,并且置信區(qū)域的形狀只與相應的樣本數(shù)據(jù)相關(guān),構(gòu)造的置信區(qū)間具有域保持性和變換不變性。經(jīng)驗似然的優(yōu)良性質(zhì)使得它能彌補樣條插值法和正態(tài)逼近法的一些不足,且之前沒有人用經(jīng)驗似然方法對尾期望做過估計,所以本文的主要工作就是用經(jīng)驗似然方法對尾期望進行統(tǒng)計推斷。
本文共有五章。第一章,緒論,介紹了尾期望的起源及尾期望與經(jīng)驗似然的研究過程,應用現(xiàn)狀。第二章,預備知識,
4、介紹了尾期望的概念,經(jīng)驗似然與估計方程之間的聯(lián)系。第三章,用經(jīng)驗似然方法估計尾期望,構(gòu)造了尾期望的經(jīng)驗似然比統(tǒng)計量,證明尾期望的對數(shù)經(jīng)驗似然比統(tǒng)計量漸近服從自由度為1的卡方分布,利用漸近卡方分布,構(gòu)造尾期望的置信域。第四章,模擬研究,隨機生成服從不同分布的樣本,考慮這些樣本在不同置信水平下不同權(quán)重值對應的尾期望的置信域的覆蓋概率。模擬結(jié)果表明,用經(jīng)驗似然方法估計尾期望的覆蓋概率接近于理想水平,且比用正態(tài)逼近得到的結(jié)果好。第五章,總結(jié)與展
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 經(jīng)驗似然推斷的若干研究.pdf
- 半?yún)⒛P偷慕?jīng)驗似然推斷.pdf
- 非線性回歸模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 半?yún)?shù)回歸模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 半?yún)?shù)模型的經(jīng)驗似然統(tǒng)計推斷.pdf
- 經(jīng)驗似然縱向數(shù)據(jù)的似然.pdf
- 相依誤差下線性模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 38626.時間序列模型的經(jīng)驗似然推斷
- 32213.刪失數(shù)據(jù)下若干半?yún)?shù)模型的經(jīng)驗似然與懲罰經(jīng)驗似然推斷
- 維數(shù)發(fā)散的高維數(shù)據(jù)的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 有限混合模型的似然推斷.pdf
- 穩(wěn)健的經(jīng)驗似然推斷方法在縱向數(shù)據(jù)中的應用.pdf
- 缺失數(shù)據(jù)下分位數(shù)差異和均值的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 縱向數(shù)據(jù)半?yún)?shù)混合效應模型的廣義經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 缺失數(shù)據(jù)下兩類回歸模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 一類半?yún)?shù)回歸模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 18349.非線性變系數(shù)模型的經(jīng)驗似然推斷
- 缺失數(shù)據(jù)情形三類統(tǒng)計模型的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 缺失數(shù)據(jù)下兩總體分位數(shù)差異的經(jīng)驗似然推斷.pdf
- 41373.數(shù)據(jù)缺失時部分線性模型的經(jīng)驗似然推斷
評論
0/150
提交評論