08級風(fēng)險管理結(jié)課考試題

1、金融風(fēng)險管理試題 金融風(fēng)險管理試題單項選擇題 單項選擇題1 .風(fēng)險管理目標(biāo)可以分為損前管理目標(biāo)和損后管理目標(biāo)兩種。其中損前管理目 風(fēng)險管理目標(biāo)可以分為損前管理目標(biāo)和損后管理目標(biāo)兩種。其中損前管理目 標(biāo)有（）。 標(biāo)有（）。A. A. 經(jīng)濟(jì)合理目標(biāo) 經(jīng)濟(jì)合理目標(biāo)C. C.保持經(jīng)營連續(xù)性目標(biāo) 保持經(jīng)營連續(xù)性目標(biāo)2 .下列哪一項不屬于風(fēng)險管理的損后管理目標(biāo)？（） 下列哪一項不屬于風(fēng)險管理的損后管理目標(biāo)？（）5 .金融風(fēng)險管理策略的選擇和管理方案

2、的設(shè)計包括（）。 金融風(fēng)險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計包括（）。A?分析各種風(fēng)險暴露 分析各種風(fēng)險暴露 B?進(jìn)行金融風(fēng)險的衡量和預(yù)測 進(jìn)行金融風(fēng)險的衡量和預(yù)測C. C.分析金融風(fēng)險的成因和特征 分析金融風(fēng)險的成因和特征 D, D,制定具體的行動方案 制定具體的行動方案6 .下列哪一項屬于金融風(fēng)險管理程序的第一階段 下列哪一項屬于金融風(fēng)險管理程序的第一階段?（） （）A. A. 金融風(fēng)險的識別和管理方案的設(shè)計 金融風(fēng)險的識別和管理方案的

3、設(shè)計B?金融風(fēng)險的分析和管理策略的選擇 金融風(fēng)險的分析和管理策略的選擇C. C. 金融風(fēng)險的識別和管理策略的選擇 金融風(fēng)險的識別和管理策略的選擇D. D. 金融風(fēng)險的識別和分析 金融風(fēng)險的識別和分析7 .下列哪一個模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來識別和測度利率風(fēng)險的模型 下列哪一個模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來識別和測度利率風(fēng)險的模型?（） （）A?久期模型 久期模型 B?cAMEL cAMEL評級體系 評級體系C. C.重定價模型 重定價模型 D .到

4、期模型 到期模型8 .利率風(fēng)險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（）。 利率風(fēng)險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（）。A. A. 重定價風(fēng)險 重定價風(fēng)險 B. B.基準(zhǔn)風(fēng)險 基準(zhǔn)風(fēng)險C?收益率曲線風(fēng)險 收益率曲線風(fēng)險 D .期權(quán)風(fēng)險 期權(quán)風(fēng)險9 .下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個不是 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債?（） （）A. A. 20 20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次 年期浮動利率公司債券，

5、每一年重定價一次B. B. 30 30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次 年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次C. C. 5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次 年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次D. D. 20 20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次 年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次10 10 .到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險的。 到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機(jī)構(gòu)利率

6、風(fēng)險的。B. B.維持生存目標(biāo) 維持生存目標(biāo)D. D.穩(wěn)定收益目標(biāo) 穩(wěn)定收益目標(biāo)A. A.維持生存目標(biāo) 維持生存目標(biāo)C. C.安全系數(shù)目標(biāo) 安全系數(shù)目標(biāo)3 .下列哪一項屬于風(fēng)險識別的內(nèi)容？ 下列哪一項屬于風(fēng)險識別的內(nèi)容？（A. A.對風(fēng)險的感知和發(fā)現(xiàn) 對風(fēng)險的感知和發(fā)現(xiàn)C. C.確定合適的風(fēng)險管理技術(shù) 確定合適的風(fēng)險管理技術(shù)4. 4.金融風(fēng)險的識別與分析包括（）。 金融風(fēng)險的識別與分析包括（）。A?分析各種風(fēng)險暴露 分析各種風(fēng)險暴露C.

7、 C.制定適當(dāng)?shù)牟呗?制定適當(dāng)?shù)牟呗訠. B.穩(wěn)定收益目標(biāo) 穩(wěn)定收益目標(biāo)D .履行社會責(zé)任目標(biāo) 履行社會責(zé)任目標(biāo)B. B.估測出風(fēng)險造成損失的幅度 估測出風(fēng)險造成損失的幅度 D?選擇處理風(fēng)險的方案 選擇處理風(fēng)險的方案B?擬訂行動方案 擬訂行動方案 D .選取理想的方案 選取理想的方案A.c A.c是三者中的最優(yōu)組合 是三者中的最優(yōu)組合B?b是三者中的最差組合 是三者中的最差組合C. C.從收益 從收益/方差比率來看， 方差比率來看，a次

8、于 次于cD. D. a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險偏好 的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風(fēng)險偏好22. 22. 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損 失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下： 失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：Yi=0.003+O.6X =0.003+O.6XpY2=0.001+1.2X =0.001+1.2Xp其中：丫 其中：丫1代表工商業(yè)貸款部

9、門的損失率， 代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y2代表個人貸款部門的損失率， 代表個人貸款部門的損失率，Xp 代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是（）。 代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是（）。 ?A?常數(shù)項表示第 常數(shù)項表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率 部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率B. B. X的系數(shù)表示第 的系數(shù)表示第i部門貸款相對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度 部門貸款相

10、對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度C. C. 個人貸款部門的風(fēng)險總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險大 個人貸款部門的風(fēng)險總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險大D. D. 個人貸款部門對貸款組合的風(fēng)險貢獻(xiàn)度大 個人貸款部門對貸款組合的風(fēng)險貢獻(xiàn)度大23. 23. 下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。 下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。A. A. 該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用 該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用B. B. 市場參照點

11、是各個銀行的貸款組合管理目標(biāo) 市場參照點是各個銀行的貸款組合管理目標(biāo)C. C. 偏離市場平均水平越大的銀行風(fēng)險水平一定很大 偏離市場平均水平越大的銀行風(fēng)險水平一定很大D .該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu) 該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)24. 24. 下列對信用等級轉(zhuǎn)移分析說法錯誤的是（）。 下列對信用等級轉(zhuǎn)移分析說法錯誤的是（）。A. A. 信用等級轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測未來的風(fēng)險，避免損失 信用等級轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測未來的風(fēng)險，避免損

12、失B. B. 信用等級轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險分析方法 信用等級轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險分析方法C. C. 對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度 對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度D .銀行要對降級的貸款要求更高的風(fēng)險回報 銀行要對降級的貸款要求更高的風(fēng)險回報25. 25. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元能夠獲得 元能夠獲得0.

13、012 0.012元的收益， 元的收益， 若未預(yù)料到的違約率為 若未預(yù)料到的違約率為8 %，違約發(fā)生時的預(yù)期損失率為 ，違約發(fā)生時的預(yù)期損失率為85 85 %，則該貸款的 ，則該貸款的RAROC RAROC 比率為（）。 比率為（）。A. A. 17.65% 17.65% B. B. 18.58% 18.58% C. C. 14.63% 14.63% D. D. 20.21% 20.21%26. 26. 上題中，若要求的股東回報率為

14、上題中，若要求的股東回報率為20% 20%，該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。 ，該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采取的行為是（）。A. A.發(fā)放該筆貸款 發(fā)放該筆貸款 B. B.降低股東回報率 降低股東回報率C. C.不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件 不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件 D. D.不能確定 不能確定27 27 .某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入 某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入120 120 000 000元/年，住房抵押貸款 年，住房抵押貸款 償

15、還額 還額2 500/ 500/月，房產(chǎn)稅 月，房產(chǎn)稅3 000/ 000/年，則其 年，則其GDS GDS比率為（）。 比率為（）。A. A. 27.50% 27.50% B. B. 30.20% 30.20% C. C. 40.56% 40.56% D. D. 18.69% 18.69%28. 28. 上題中，若該申請者的其他債務(wù)支出為 上題中，若該申請者的其他債務(wù)支出為3 500 500元/年，則其 年，則其TDS TDS比率為