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文檔簡介
1、近些年來，國際上對信用風險的研究取得很大的進展，引入了數(shù)理統(tǒng)計、系統(tǒng)工程，甚至是物理學等科學的研究方法。信用風險的度量和管理向數(shù)量化、模型化、動態(tài)化以及盯住市場化等方向發(fā)展。隨著我國金融體制改革步伐的加快和金融業(yè)開放程度的提高，我們必須學習和借鑒國外先進的信用風險管理技術(shù)和方法，建立適合我國國情的信用風險度量和管理體系，對我國金融市場的穩(wěn)定和健康地發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。 本文分為五個部分，第一部分主要提出本文研究意義，并回顧了
2、國內(nèi)外相關(guān)研究。第二部分是對信用風險和管理的理論介紹。第三部分對現(xiàn)代信用風險度量模型進行了介紹，其中重點研究了基于期權(quán)定價理論的上市公司信用風險度量模型—KMV模型。第四部分是作者的主要研究工作：基于期權(quán)定價理論的KMV模型是由穆迪公司旗下的KMV公司開發(fā)的針對公司信用風險度量和管理的模型。本文通過選取滬深兩市共61家房地產(chǎn)上市公司，運用KMV模型評價了其中11家ST/*ST公司和50家非ST公司的信用風險，并檢驗模型識別上市公司信用風
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