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文檔簡(jiǎn)介
1、許多公司在銷售和經(jīng)營(yíng)這些帶有期權(quán)合約的變額年金產(chǎn)品的時(shí)候沒有意識(shí)到將潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖的重要性,從而使公司過多的暴露在不必要的資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)解析法并不能很好的直接應(yīng)用于保險(xiǎn)公司,因?yàn)槠跈?quán)合約條款本身也是內(nèi)嵌于年金保險(xiǎn)合同的一部分。保險(xiǎn)公司通常采用蒙特卡洛擬合的方法計(jì)算這些期權(quán)的價(jià)格,但是蒙特卡洛擬合同樣是非常耗費(fèi)時(shí)間的。
針對(duì)解析法和蒙特卡洛擬合的不足,本文詳細(xì)介紹了利用泰勒展開式計(jì)算離散型回溯期權(quán)價(jià)值的一種快速
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