期權(quán)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題的若干解法.pdf_第1頁(yè)
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1、ADissertationSubmittedtoZhejiangUniVersi哆forMaster’sDegreeOfAppliedMathematicsTitle：SomesolutionsfortheCalculatiOnOfoptionVhlueAuthor：ChaoZhangSuperVisor：ProfessorZeyinZhangSubject：AppUedMathematicsDepartmentofMathematic

2、sZhejiangUniVersity’Hangzhou310027，PRChinaMay2010浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要期權(quán)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題是金融資產(chǎn)定價(jià)研究領(lǐng)域的焦點(diǎn)之一。迄今，已有幾種經(jīng)典解法：FFT方法、有限差分法、有限元法等?；趯?duì)以上經(jīng)典方法的分析研究，本文主要提出了期權(quán)價(jià)值計(jì)算問(wèn)題的兩種解決方法：實(shí)密度解法和調(diào)和小波方法，并給出了實(shí)例計(jì)算，證明了其有效性和實(shí)用性。關(guān)鍵詞：期權(quán)定價(jià)，離散余弦變換，離散正弦變換，BlackScho

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