滬港深股市間溢出效應(yīng)實(shí)證研究——基于三元vargarchbekk模型

1、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)f I A N G X IU N I V B # f l y O FF I N A N c E ＆E C O N O M l 6r Y l l l l l l 3 J J l l @ 2 2 l l f 7 rr l lJ 7 i l l l 2 f r lr l l o l l l l l l f論文題目( 中文)學(xué)校代碼—— 密級(jí)—— 中圖分類號(hào)——U D C ．．．．．．．．．．．。．．，．．．．．．．．．．——碩士學(xué)

2、位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N滬港深股市間溢出效應(yīng)實(shí)證研究二叁±三垂y 壘墾：魚△墾墾旦：旦堡垡搓型論文題目壘! 墾里￡i ! ! 1 11 塑業(yè)! ! ! 生! 創(chuàng)! ! 塑里壁墮! 墮! ! 塑! ! ! ! 業(yè)型( 英文)旦! 豎鑒! 塑! 型! ! ! 型! 塑! ! ! 叢叢型! ! 墮：：旦! ! 型! ! 坐! ! ! 里! 型墜墾：魚壘墾￡旦：堡量! 墾塑! i 型

3、作 者 坌基 導(dǎo) 師 壘塑墾整蕉申請(qǐng)學(xué)位 亟± 培養(yǎng)單位 堡! 墾鱟堡堂墮學(xué)科專業(yè) 壑量絲遷堂 研究方向壘塾蘭±量魚塑查坌塹二。一七年六月◎目錄1 緒論?????????????????????????????????????????．．11 ．1 論文研究的背景及意義?????????????????????11 ．1 ．1 論文研究的背景?????????????????????11 ．1 ．2 論文研究的意義?

4、????????????????????．11 ．2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述?????????????????????．．21 ．2 ．1 指數(shù)溢出效應(yīng)的相關(guān)文獻(xiàn)?????????????????．21 ．2 ．2 波動(dòng)溢出效應(yīng)的相關(guān)文獻(xiàn)?????????????????．41 ．2 ．3 V A R - G A R C H - B E K K 相關(guān)模型運(yùn)用研究的相關(guān)文獻(xiàn)??????．61 ．3 本文的研究?jī)?nèi)容、方法和結(jié)構(gòu)安排???????

5、?????????71 ．3 ．1 本文的主要研究?jī)?nèi)容???????????????????71 ．3 ．2 本文的研究方法?????????????????????71 ．3 ．3 本文的結(jié)構(gòu)安排?????????????????????81 ．4 研究的創(chuàng)新與不足之處????????????????????．．92 溢出效應(yīng)的原因機(jī)理分析??????????????????????1 02 ．1 金融監(jiān)管的變動(dòng)???????????

6、????????????．1 O2 ．2 投資者行為因素???????????????????????．1 02 ．3 信息溢出??????????????????????????．1 23 指數(shù)溢出效應(yīng)分析?????????????????????????1 43 ．1 數(shù)據(jù)來(lái)源及基本要求?????????????????????．1 43 ．1 ．1 金融時(shí)間序列分析????????????????????1 53 ．1 ．2A D

7、 F 檢驗(yàn)???????????????????????????????．1 73 ．1 ．3 協(xié)整檢驗(yàn)????????????????????????1 73 ．1 ．4G r a n g e r 檢驗(yàn)?????????????????????????????．．1 83 ．2V A R 模型的設(shè)定???????????????????????2 03 ．2 ．1 V A R 模型的估值與檢驗(yàn)??????????????????2 0