多屬性采購拍賣理論簡述

1、2009年第1期總第39期經(jīng)濟研究導刊EC0N0MICRESEARCHGUIDENo1，2009SerialNo39多屬性采購拍賣理論簡述王明喜，劉樹林(對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，北京100029)摘要：實用中，僅以價格作為確定獲勝者的唯一準則已經(jīng)不能滿足許多行業(yè)采購拍賣的實際要求。為確定獲勝者，除價格外還需要考慮采購品的其他重要的非價格屬性。因此，多屬性拍賣理論的發(fā)展變得極其重要。但由單屬性拍賣拓展到多屬性拍賣已經(jīng)引起一系列挑

2、戰(zhàn)性的問題。介紹了多屬性采購拍賣的概念、發(fā)展動因、應用的廣泛性、需要研究的理論問題及其分類。關鍵詞：采購；多屬性拍賣；贏者決策中圖分類號：F72459文獻標志碼：A文章編號：1673—291X(2009)Ol一0151一O2引言拍賣是一系列規(guī)則，這些規(guī)則根據(jù)投標情況來決定資源的配置和價格In】。在2000年的世界計量經(jīng)濟學大會上的邀請報告中，Klemperer指出拍賣是主流經(jīng)濟學的一部分，每個經(jīng)濟學家應該學習一些拍賣理論。拍賣理論早期研

3、究的主要對象是：投標者的均衡投標策略、賣者在標準拍賣中的預期收益及最后配置的績效。通過比較預期收益發(fā)現(xiàn)賣方在不同的標準拍賣中得到的平均收入是相等的，即拍賣理論中著名的收益等價原理，如l】4～61。這些研究有一個共同的特點——僅以價格來確定中標者或拍品的配置。僅以價格作為拍品配置的唯一準則，已經(jīng)不能滿足現(xiàn)實拍賣(包括采購拍賣)的需要。比如高速公路、電的供給、私人采購和政府采購，采購者不僅要考慮價格，還要考慮其他非價格因素，諸如質量、交割期

4、、最后期限、售后服務、擔保期和信譽度等等。最典型的例子是美國國防部(DoD)采購國防設施，此時價格相對于質量可能處于較次要的位置[91。這樣微觀經(jīng)濟學和博弈論不能提供充分的配置方式，而多屬性拍賣理論把決策分析丁具和拍賣機制組合起來為實現(xiàn)強有力的協(xié)商提供支持。一、基本概念和基本問題1多屬性拍賣的概念在投標中，除了價格外還含有其他屬性的拍賣方式稱為多屬性拍賣(multi—attributeauction)，如口1和16]。有些作者把這一類拍

5、賣稱為多維拍賣(multidimensiona1auction)，~It21和[81。還有些作者稱這樣的拍賣為多準則拍賣(multi—criteriaauc—tion)，如和】。因為“多維拍賣”和“多準則拍賣”所指的范圍更廣泛，不僅包括多屬性拍賣，還包括多單位拍品的雙邊拍賣和組合拍賣。所以，文中采用“多屬性拍賣”的術語。2研究多屬性拍賣的動因采購拍賣的傳統(tǒng)方法是：在拍賣開始前，假設可量化屬性固定，投標僅由價格組成[41。在采購拍賣中，僅

6、以單一的價格指標來確定中標者和物品的配置，對一些規(guī)格化商品和相對不重要的小商品較合適；但對于國防設備采購，相對于質量，價格將處于較次要的地位。在采購一架飛機的合同中，它的性能可能與價格處于同等重要的地位，通常不能僅以價格作為唯一的決策準則；另外，在公共事務的分派決策中，不能僅建立在成本的基礎上。其他許多協(xié)商的情況也要處理多屬性問題[al。由于網(wǎng)絡交易的低成本，在過去幾年里網(wǎng)上拍賣已變得普及，新的拍賣方式和協(xié)商方案的設計也成為行業(yè)和學術界

7、的一個重要話題。傳統(tǒng)的拍賣僅以價格作為選擇贏者的標準較容易處理，當新的拍賣方式要求多屬性投標時——不僅有價格還有數(shù)量和可量化的屬性，贏者決策將是一個困難的計算問題。另一方面，供貨商對電子采購的不滿之處是過于強調價格，不能反映供貨商的其他特征。采購者相對于單屬性拍賣更偏好多屬性拍賣。其原因有兩個：一是僅以價格為擇物標準，低價劣質的投標者將戰(zhàn)勝高價優(yōu)質的投標者。這樣，采購者是以較低的價格購買商品，同時他得到的商品的質量也較劣。二是由于高價優(yōu)

8、質的投標者被排除在有效投標之外，投標者的數(shù)目將減少，投標者之間的競爭將減弱，損害采購者的利益。在許多種商品的拍賣中，多屬性投標對投標者和采購者都是非常重要的。它允許投標由一系列屬性構成，不儀有價格，還有質量、交割日、合同期和供貨商的聲譽。這樣供貨商的投標有較大的靈活度；同時不同屬性之問可以權衡，可加速協(xié)商過程，從而有較高的透明度和配置效率。所有這些都說明拍賣理論必須被推廣到多維投標，電子采購拍賣也應該收稿日期：2008一】O13基金項目

9、：國家自然科學基金項目(70571014)和新世紀優(yōu)秀人才支持計劃項目(NCET一05—0159)作者簡介：王明喜(1979一)，男，安徽亳州人，博士，從事拍賣理論及其應用研究；劉樹林(1964一)，男，內蒙古寶昌人，副院長，教授，博士生導師，從事數(shù)理經(jīng)濟學、國際招投標與拍賣理論及其在經(jīng)貿(mào)與金融領域的應用、博弈論應用和多準則決策理論與應用研究。考慮價格以外的其他屬性。3多屬性拍賣的應用領域多屬性拍賣應用范圍較廣。(1)政府采購：國防部采

10、購國防設施時，除價格外，還涉及其他屬性，如技術特征、交割日期、公司管理業(yè)績和預計生產(chǎn)成本等。(2)電力行業(yè)：對電力的供給，要考慮服務的可靠性、電廠的安全和對環(huán)境的影響，這些因素可能比成本更重要；還要考慮總成本和靈活度，如核能發(fā)電站固定成本高，靈活度小，而燃氣發(fā)電站固定成本相對較低，靈活度較大；因此配電服務特許經(jīng)營權競標本質上是一個多屬性拍賣問題。(3)工程招投標：橋梁建設的招投標將涉及到橋梁的設計和建橋所用的材料。(4)任務分派：在分派

11、任務時，屬性包括任務的工作量、可用時間長短、最后結束時間和確切水平標準等。(5)服務業(yè)：一項服務體現(xiàn)在它的服務質量、提供時間長短、有關風險(如服務最終不提供)、擔保期、交割期和價格。(6)商業(yè)：大的食品零售商從中小廠家那里采購商品，將會涉及到多個屬性標準，如大小、重量和交割日等。(7)IT行業(yè)：網(wǎng)絡接口的衡量標準有數(shù)據(jù)傳輸速度、可訪問網(wǎng)站范圍、服務時間和是否有上網(wǎng)時段的限制以及網(wǎng)絡資源的安全水平等。(8)國際物流：涉及到路上運輸耗時、路

12、程長短、貨物的體積和重量等；交割日、交割方式、交割地點和價格等；運輸?shù)募皶r性、安全性、起運時間和運輸車的型號等。(9)電子商務：在B2B電子商業(yè)中，價格不是唯一重要的決策準則，其他相關的屬性也應該被考慮，如交割方式、付款方式、從成交到驗貨的等待時間等。(10)能源業(yè)：在煤炭的采購中，投標包括含硫量、煤渣、濕度和運輸。(11)金融業(yè)：國有資產(chǎn)拍賣時，要考慮資產(chǎn)的最大收益、資源配置、公平、是否照顧本國和本地企業(yè)。(12)日常生活：復印資料時

13、，復印質量、紙張質量、復印耗時等因素會被考慮。這些應用領域的列舉來自于文獻。4多屬性拍賣要處理的問題在多屬性采購拍賣中，買賣雙方和交易平臺要處理許多問題。(1)采購方：哪種拍賣規(guī)則對采購方最有利那種拍賣方式能實現(xiàn)最優(yōu)拍賣結果采購方在拍賣開始前應該披露那些信息(所有的偏好，部分偏好，還是偽偏好信息)采用什么標準選擇贏者為比較投標，如何設定各個屬性在評分函數(shù)中的表現(xiàn)形式如何結束拍賣(2)投標方：在不同的拍賣方式中，中標者的質量選擇問題應如何

14、根據(jù)多個屬性選擇投標給定拍賣規(guī)則和投標者的信仰，他的最優(yōu)投標是什么在不完全了解采購者的偏好時，投標者如何在升價拍賣中選擇較好的投標戰(zhàn)勝當前的最好投標如何確定自己的獲勝概率、生產(chǎn)成本和潛在的競爭人數(shù)(3)交易平臺：當多屬性采購在網(wǎng)上進行時，如何確定采購者的效用函數(shù)對交易平臺來說是一個難題，也是一個最基本的問題(為比較不同的投標)；選擇合適的軟件體現(xiàn)采購者偏好和解決贏者決策。5多屬性拍賣的分類根據(jù)文獻處理問題的思路，我們把多屬性采購拍賣分為

15、兩類：博弈論模型和決策論模型。其中博弈論模型處理多屬性拍賣的大體思路是：建模假設條件一投標者的投標策略一贏者決策一買賣雙方的預期收益一最優(yōu)拍賣(或收益等價定理)；而多屬性拍賣的決策論模型大體思路是：建模假設條件一贏者決策一數(shù)值模擬。二、結束語在現(xiàn)有的商業(yè)軟件中贏者決策的方法大體上可以分成兩種161：(1)總成本法，采購者先把投標折算成錢數(shù)，然后再比較不同的投標，如eBreviate。(2)決策分析法，對每個屙l生設置一個評估函數(shù)和權重，

16、把所有屬性評估值用簡單加權法累加起來得到一個評估分數(shù)；投標者可以通過改變一個或多個屬性來增加自己的評估分數(shù)，如Clams。但是，許多商業(yè)采購軟件仍然缺乏理論支持；同時，較多的理論模型沒有被商業(yè)所利用?？偟膩碚f，多屬性采購拍賣的研究還處于起步階段，在已有的工作中，(1)往往對模型限定過多，導致拍賣方法適用范圍較窄；(2)缺乏對最優(yōu)策略的討論，賣方的策略不滿足激勵相容性，對買方策略缺乏分析；(3)拍賣的效用沒有保證l1]。參考文獻：【1】金

17、漳，石純一一種暗標叫價的多屬性拍賣方法IJJ計算機學報，2006，(1)：145—152【2】王先甲，等區(qū)域配電服務特許經(jīng)營權競標機制設計【JJ中國電機工程學報，2006，(20)：39—44[3]謝安石，李一軍拍賣理論的最新進展——多屬性網(wǎng)上拍賣研究Ⅲ管理工程學報，2006，(3)：17—21[4】許永國拍賣經(jīng)濟理論綜述fJ]經(jīng)濟研究，2002，(9)：84—91【5】BellostaMJeta1AMulti—criteriaMode

18、lforElectronicAuctions[J]ACMSymposiumon，AppliedComputing，2004：759—765【6】BeilDR，WeinLMAnInve~eoptimizationbasedAuctionMechanismtoSuppo~aMultiattributeRFQProces~J]ManagementScience，2003，49(11)：1529—1545【71BichlerMAnExperim

19、entalAnalysisofMultiattributeAuctionIJIDecisionSuppoaSystems，2000，(29)：249—268[8】BrancoFTheDesignofMultidimensionalAuctions[J]RANDJournalofEconomics，1997，28(1)：6381[9】CheYKDesignCompetitionThmughMultidimensionalAuctions[

20、J]RANDJournalofEconomics，1993，24(4)：668—680【10]DavidEeta1BiddinginSealedbidandEnglishMultiattributeAuctions[J]DecisionSuppo~Systems，2006，42(2)：527556【l】]DeSmetYMulticriteriaauctionswithoutfullcomparabilityofbids[J]Europe

21、anJournalofOperationalResearch，2007，177(33)：1433—1452【12]LiuSI，IJaiKKADEAapproachf~~innerdeterminationfsealed—hidmultiattributereverseauctions[R]Inthe2ndInternationalWorkshop0nCompetitiveBiddingandAuctions，Wuhan，China200

22、4【13]McAfeeRP，McMillanJAuctionandBidding[J]JournalofEconomicLiterature，1987，25(2)：99738【14】MyersonR，OptimalAuctionDesign[J]MathematicsofOperationsResearch，1981，(6)：5873【15]RileyJG，SamuelsonWFOptimalAuctions[J]AmericanEco