基于決策樹模型的我國商業(yè)銀行盈利能力研究.pdf

1、2008年美國雷曼兄弟破產(chǎn)導致全球性的金融危機，以至于整個市場經(jīng)濟萎靡不振，這不僅僅說明銀行業(yè)在市場經(jīng)濟中舉足輕重的地位，還透漏出這樣的訊息：市場中的公眾和投資者更加希望將資金投放于盈利能力更具有穩(wěn)定性、持久性的銀行，從而獲得長期性的收益回報。本文研究的目的在于幫助社會公眾和投資者客觀的測度我國商業(yè)銀行的盈利能力，全面分析導致盈利能力變動的因素，從這些因素中提取指標因子構建評價指標體系，在進行無監(jiān)督分類的基礎上構造決策樹預測模型，輔助投

2、資判定；同時商業(yè)銀行對自身所處地位有一個正確的認識，以此改善經(jīng)營戰(zhàn)略，進一步提高企業(yè)的盈利能力。
　　本文從企業(yè)盈利能力評價的相關理論入手，站在傳統(tǒng)經(jīng)濟意義和數(shù)據(jù)挖掘這兩個角度詮釋了盈利能力評價的概念以及進行盈利能力評價的意義，解釋了盈利能力評價需要從盈利能力大小、穩(wěn)定性、持久性三個方面來研究的原因，結合之前國內外學者的相關研究及通過自我思考，參照評價指標體系設計原則構建了具有8個一級指標和16個二級指標的我國商業(yè)銀行盈利能力評價

3、指標體系，選取13家商業(yè)銀行的指標數(shù)據(jù)，應用SPSS17.0中的系統(tǒng)聚類法，采用單一方案對指標進行處理后分為5類，然后將評價指標和類別以 csv格式數(shù)據(jù)流的形式載入Weka3.6.0，采用J48，即C4.5模型，以這13家商業(yè)銀行2009年的數(shù)據(jù)構造訓練樣本集，進行運算，得到預測模型同時預測2010年商業(yè)銀行盈利能力，并且對我國商業(yè)銀行的盈利能力最終的分類預測模型進行了兩個年的預測值得正反交叉檢驗，擬合效果良好。驗證了預測模型的可用性，