商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的研究及應(yīng)用.pdf

1、巴塞爾新資本協(xié)議的頒布標(biāo)志著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代。我國(guó)大多數(shù)銀行還處在向真正的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，內(nèi)部控制機(jī)制尚不完善，而作為商業(yè)銀行主要金融風(fēng)險(xiǎn)之一的操作風(fēng)險(xiǎn)，近年來(lái)因各類欺詐犯罪案件的頻發(fā)給中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)了巨大損失。隨著銀行自身風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的加強(qiáng)以及國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度的加大，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行正逐步建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制與防控措施。商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架下如何建立有效的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與量化以及計(jì)算機(jī)輔助監(jiān)

2、控，將是我國(guó)商業(yè)銀行迫切需要解決的問(wèn)題。因此，基于錯(cuò)綜龐雜的銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的軟件系統(tǒng)成為了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理上以及技術(shù)研究上的重要方向與熱點(diǎn)。
　　 通過(guò)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的深入學(xué)習(xí)與研究，并結(jié)合在公司項(xiàng)目實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)積累，本人一定程度地掌握了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理上的業(yè)務(wù)需求與軟件系統(tǒng)建設(shè)要求。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上，首先需要滿足關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的量化以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型的建立，通過(guò)實(shí)時(shí)與非實(shí)時(shí)相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)

3、監(jiān)測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的捕獲，并提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、調(diào)查分析、跟蹤監(jiān)控以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等風(fēng)險(xiǎn)處理的應(yīng)用功能?；谝陨闲枨?，本文從理論結(jié)合實(shí)踐的角度，提出了操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想與實(shí)現(xiàn)方式，并做了以下有意義的嘗試：
　　 1、基于銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究分析，進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與量化，提出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，建立全面的操作風(fēng)險(xiǎn)量化體系。
　　 2、基于監(jiān)測(cè)對(duì)象的行為特征，提出了操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型的構(gòu)建方法以及過(guò)程，總結(jié)設(shè)計(jì)了四

4、類操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型。
　　 3、考慮到操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的時(shí)效性要求，提出了非實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式。
　　 4、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)后的處置管理，提出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、調(diào)查分析、跟蹤監(jiān)控以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等監(jiān)控流程的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。
　　 5、利用計(jì)算引擎、規(guī)則引擎、流程引擎等核心技術(shù)，提出了操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)與功能實(shí)現(xiàn)。
　　 本人提出的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)框架與實(shí)現(xiàn)方式已在某大型商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用，高