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1、本論文研究主要包括投資組合優(yōu)化和未定權(quán)益的定價(jià)與套期保值策略部分.我們將分七章來論述.第一章介紹了與本文相關(guān)的內(nèi)容,主要目的是給出本文的研究來源,與本文有關(guān)的投資組合優(yōu)化與未益定價(jià),套期保值的研究進(jìn)展.第二,三章研究跳躍-擴(kuò)散模型中基于"安全第一準(zhǔn)則"的最優(yōu)投資組合策略,第四章研究跳躍-擴(kuò)散模型證券投資組合選擇的隨機(jī)微分對(duì)策.第五章研究基于跳躍-擴(kuò)散模型的不完全市場(chǎng)上一種未定權(quán)益的最優(yōu)套期保值策略.第六章研究跳躍-擴(kuò)散模型中一種亞式期權(quán)
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