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文檔簡介
1、本文立足于企業(yè)角度,主要分析企業(yè)年金在進行投資運作的過程中所產(chǎn)生的風險。首先對企業(yè)年金的投資風險進行了識別,并針對如何更加合理地在股票、債券、基金之間進行組合投資,從而達到一個風險與收益的均衡進行實證分析。實證分析針對淮北礦業(yè)的企業(yè)年金制度,分析其在企業(yè)年金投資中產(chǎn)生的投資風險。投資風險的度量首先建立合適的GARCH模型,運用均值-方差模型對企業(yè)年金在證券二級市場上如何進行投資組合進行計量,得到在一定的風險承受力下企業(yè)如何選擇投資組合以
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