如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)

1、如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)系統(tǒng)是什麼在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經(jīng)有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。深入交談以後，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測出現(xiàn)錯誤的時候，應(yīng)該如何處理？當(dāng)?shù)玫揭粋€買進信號的時候應(yīng)該使用多少資金？什麼時間應(yīng)該加倉或者什麼時間應(yīng)該獲利了結(jié)？在

2、我的大多數(shù)學(xué)生開始向我學(xué)習(xí)的時候，幾乎都有一些實戰(zhàn)經(jīng)驗，事實上，很多人的成績相當(dāng)不錯。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應(yīng)該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標(biāo)相吻合？是否與你的個性相吻合？如果你想長期穩(wěn)定的獲利，那麼整體的交易應(yīng)該是一個過程，而絕

3、不是簡簡單單的一次預(yù)測或者一次全倉買入。其間至少包括：1、如何處理判斷失誤？2、最大虧損能夠被控制在什麼範(fàn)圍內(nèi)？3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結(jié)？4、市場出現(xiàn)突發(fā)因素，如何處理？5、預(yù)期的目標(biāo)是多少？6、當(dāng)市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？大多數(shù)交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？另一

4、方面，大多數(shù)人相信有一個通向成功的絕招：一個指標(biāo)，一個形態(tài)，或者一個機械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著我在網(wǎng)上見過售價數(shù)十萬元的一個公式，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天如果你認真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場有90%的潛在空頭那些今天已經(jīng)買入，同時告訴你市場將進一步向上的人。當(dāng)市場上100%都看好的時候，市場中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再沒有了維持的力量，因為他們已經(jīng)全部買進了，

5、好了，哈哈，市場還剩下什麼？對了，只有空頭，他們沒有對手一直到一輪下跌趨勢以後。自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制並不是一件痛苦的事情。作為一名專業(yè)的投機者，你應(yīng)該建立並相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什麼情況發(fā)揮最正常，什麼情況下可能產(chǎn)生虧損，那麼你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產(chǎn)生恐懼。虧損我們可以從兩個方面去尋求

6、長期穩(wěn)定的獲利。一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，那麼總和獲利為12%。一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那麼總和獲利9%。當(dāng)然，既有成功率，又有獲利率是最好的。很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場波動。那麼，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避

7、。一個真實的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。交易系統(tǒng)的一個重要的組成部分就是如何對待虧損。我們通常認為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質(zhì)也截然不同。一是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨勢是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。比如當(dāng)我們判斷某股票在9.1