如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)

1、如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)如何建立自己的期貨交易系統(tǒng)系統(tǒng)是什麼在股票市場(chǎng)中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經(jīng)有一個(gè)使用波浪理論的高手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測(cè)到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績(jī)並不是非常理想。深入交談以後，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，應(yīng)該如何處理？當(dāng)?shù)玫揭粋€(gè)買進(jìn)信號(hào)的時(shí)候應(yīng)該使用多少資金？什麼時(shí)間應(yīng)該加倉(cāng)或者什麼時(shí)間應(yīng)該獲利了結(jié)？在

2、我的大多數(shù)學(xué)生開始向我學(xué)習(xí)的時(shí)候，幾乎都有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應(yīng)該認(rèn)真的問一問自己，如何把所有的事項(xiàng)整理起來？除了市場(chǎng)分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機(jī)目標(biāo)相吻合？是否與你的個(gè)性相吻合？如果你想長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，那麼整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過程，而絕

3、不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一次預(yù)測(cè)或者一次全倉(cāng)買入。其間至少包括：1、如何處理判斷失誤？2、最大虧損能夠被控制在什麼範(fàn)圍內(nèi)？3、什麼時(shí)間追買？什麼時(shí)間獲利了結(jié)？4、市場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)因素，如何處理？5、預(yù)期的目標(biāo)是多少？6、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格變化以後，如何修正自己的交易計(jì)劃？大多數(shù)交易者心中都有一個(gè)強(qiáng)烈的願(yuàn)望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？另一

4、方面，大多數(shù)人相信有一個(gè)通向成功的絕招：一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)形態(tài)，或者一個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著我在網(wǎng)上見過售價(jià)數(shù)十萬元的一個(gè)公式，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝他們努力的想揭開這個(gè)絕招的秘密，從此而獲利。簡(jiǎn)直是一個(gè)天如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場(chǎng)有90%的潛在空頭那些今天已經(jīng)買入，同時(shí)告訴你市場(chǎng)將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場(chǎng)上100%都看好的時(shí)候，市場(chǎng)中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)全部買進(jìn)了，

5、好了，哈哈，市場(chǎng)還剩下什麼？對(duì)了，只有空頭，他們沒有對(duì)手一直到一輪下跌趨勢(shì)以後。自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制並不是一件痛苦的事情。作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立並相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什麼情況發(fā)揮最正常，什麼情況下可能產(chǎn)生虧損，那麼你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，觀察交易行為。你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追桨付粫?huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼。虧損我們可以從兩個(gè)方面去尋求

6、長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利。一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯(cuò)誤3次，那麼總和獲利為12%。一是獲利率：?jiǎn)未潍@利較大而虧損較小，不計(jì)較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那麼總和獲利9%。當(dāng)然，既有成功率，又有獲利率是最好的。很顯然，沒有任何人能夠在一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場(chǎng)波動(dòng)。那麼，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避

7、。一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)是：美國(guó)華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。交易系統(tǒng)的一個(gè)重要的組成部分就是如何對(duì)待虧損。我們通常認(rèn)為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個(gè)不同的部分，它們的性質(zhì)也截然不同。一是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場(chǎng)分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因?yàn)閮r(jià)格本身的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。比如當(dāng)我們判斷某股票在9.1