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文檔簡介
1、本文基于向量自回歸模型(VAR)，運用Johansen協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗、脈沖響應分析和方差分解，比較分析了次貸危機前后中國內(nèi)地股市與香港股市的一體化程度。實證研究結果表明，次貸危機后中國內(nèi)地股市與香港股市的一體化程度，從以下四個方面顯著加深:與次貸危機前相比，危機后中國內(nèi)地股市與香港股市間的長期均衡關系更加穩(wěn)定;上證綜合指數(shù)、深圳成份指數(shù)和恒生指數(shù)之間的格蘭杰因果性聯(lián)系更加緊密，相互間的引導作用加強;恒生指數(shù)波動對上證綜
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