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文檔簡介
1、我國A股市場于2010年4月推出首只股指期貨品種--滬深300指數(shù)期貨，取得了巨大的成功.為了進(jìn)一步完善股票投資的風(fēng)險(xiǎn)對沖體系，滿足我國推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的要求，有必要推出中小板指數(shù)期貨品種，為有著高風(fēng)險(xiǎn)、高波動(dòng)特點(diǎn)的中小盤股票投資提供風(fēng)險(xiǎn)對沖工具.
本文首先運(yùn)用Black-Scholes方程和Feynman-Kac定理證明了股指期貨的理論價(jià)格公式，接著結(jié)合股指期貨的理論價(jià)格，運(yùn)用傳統(tǒng)的OLS模型、ECM模
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