商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理需求

1、1、流、流動性風險風險管理。管理。實現(xiàn)實現(xiàn)目標：在符合監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，能準確、全面計量和監(jiān)測流動性風險狀況，能針對不同情景進行壓力測試，能根據(jù)客戶行為、業(yè)務(wù)發(fā)展變化及戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)動態(tài)的流動性風險監(jiān)測與控制，并制定應(yīng)急計劃及應(yīng)急計劃的測試和評估，據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)流動性期限結(jié)構(gòu)。實現(xiàn)實現(xiàn)功能：功能：（1）能隨時準確計算所有流動性監(jiān)管指標（包括流動性比例、流動性缺口率、核心負債依存度、凈穩(wěn)定資金比例、流動性覆蓋率、超額備付金率、存貸比、

2、最大十戶存款比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例等）。能實現(xiàn)基于不同情況的任意時點指標的動態(tài)預(yù)測與分析，即能夠?qū)崿F(xiàn)主動管理手段的動態(tài)試算功能，在現(xiàn)有資產(chǎn)負債缺口情況下，調(diào)整某資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)對現(xiàn)有指標影響的隨時測算。實現(xiàn)單體和合并兩種口徑。（2）設(shè)置流動性風險限額，包括現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內(nèi)部交易和融資限額等，并能預(yù)警和提出防范措施。（3）實現(xiàn)多層級壓力測試情景和多因素壓力測試因素分析，綜合外部環(huán)境及自身因素靈活進行整

3、體或?qū)ｍ棄毫y試。情景或事件包括但不限于：資產(chǎn)快速增長，負債波動性顯著增加；資產(chǎn)或負債集中度上升；負債平均期限下降；批發(fā)或零售存款大量流失；批發(fā)或零售融資成本上升；難以繼續(xù)獲得長期或短期融資；期限少期限錯配對流動性造成的影響。（9）對客戶行為進行合理分析、預(yù)測與假設(shè)?？蛻粜袨槟Ｐ桶ǖ幌抻诨钇诖婵畛恋砺?、智能存款沉淀率、沉淀周期、提前還款、提前支取、續(xù)貸、展期、定期滾存等，需基于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀分析建模型，并提出具體的模型構(gòu)架、設(shè)置及驗證等方

4、案及根據(jù)客戶行為對相關(guān)統(tǒng)計分析的修正方案。（10）對資產(chǎn)和負債所有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性進行分析。（11）計算流動性風險對資本充足的影響。2、利率、利率風險風險管理。管理。實現(xiàn)實現(xiàn)目標：通過數(shù)據(jù)梳理，加強對重定價缺口、凈利息收入、市值和久期的分析，分別從會計和經(jīng)濟價值的視角真實反映當前的利率風險狀況，并對利率風險進行有效控制，從而實現(xiàn)凈利息收入的穩(wěn)定增長。實現(xiàn)實現(xiàn)功能：功能：（1）能隨時自動計算各種利率風險監(jiān)管指標，包括單體和合并口徑。（2）建立