期貨投資咨詢新習題

1、中大期貨投資分析中大期貨投資分析練習五練習五一、單選題一、單選題1.回歸分析的目的是為A研究解釋變量對被解釋變量的依賴關(guān)系B研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系C研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系D以上說法都不對2.在回歸分析中，有關(guān)被解釋變量Y和解釋變量X的說法正確的是AY為隨機變量，X為非隨機變量BY為非隨機變量，X為隨機變量CX、Y均為隨機變量DX、Y均為非隨機變量3.總體回歸線是指A解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的樣本均值的軌

2、跡B樣本觀測值擬合的最好的曲線C使殘差平方和最小的曲線D解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡4.最小二乘準則是A隨機誤差項的平方和最小utB與它的期望值的離差平方和最小YtYC與它的均值的離差平方和最小XtXD殘差的平方和最小et5.隨機誤差項是A個別的圍繞它的期望值的離差YtB的測量誤差YtC預測值與實際值的偏差?tYYtD個別的圍繞它的期望值的離差Xt6.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應為非隨機變量，且

3、A與被解釋變量不相關(guān)YtB與隨機誤差項不相關(guān)utC與回歸值不相關(guān)?tYC保持不變條件下，每變化一單位時，的均值的變化2x1xyD保持不變條件下，每變化一單位時，的均值的變化?1xy12.在多元線性回歸模型，表示01122yxx????????0?A指所有未包含到模型中的變量對的平均影響yB的平均水平y(tǒng)C和保持不變的條件下，的平均水平1x2xyD時，的真實水平1200xx??y13.在多元線性回歸模型中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)的關(guān)系為

4、2R2RA22RR?B22RR?C22RR?D22RR?14.回歸模型中不可使用的模型為A較高，回歸系數(shù)高度顯著2RB較低，回歸系數(shù)高度顯著2RC較高，回歸系數(shù)不顯著2RD較低，回歸系數(shù)顯著2R15.在回歸模型中，與高度相關(guān)，與、無關(guān)，0112233yxxx??????????2x3x1x2x3x則因為與的高度相關(guān)會使的方差2x3x1??A變大B變小C不確定D不受影響16.在回歸模型中，如果原假設(shè)成立，則意味0112233yxxx???