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文檔簡介
1、本文應(yīng)用FAVAR(factor-augmented vectorauto regression)和VAR模型并選取了74個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的季度數(shù)據(jù),研究了產(chǎn)出、通貨膨脹率對(duì)貨幣政策沖擊的脈沖響應(yīng)。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):FAVAR模型中提取的每個(gè)因子攜帶的信息結(jié)構(gòu)各不相同,同時(shí)比較了因子個(gè)數(shù)對(duì)于模型結(jié)果的影響,發(fā)現(xiàn)5個(gè)因子的FAVAR模型與3個(gè)因子的FAVAR模型結(jié)果差異不大,但5個(gè)因子的信息量更大,因此本文選定5個(gè)因子情形下16個(gè)變量的脈沖響應(yīng)
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