銀行監(jiān)管新視角——風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)制研究.pdf

1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文銀行監(jiān)管新視角——風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)制研究姓名：田華文申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：王文寧20040401代以來的銀行監(jiān)管理論創(chuàng)新。這只是一個(gè)引子，旨在讓讀者對現(xiàn)行銀行外郝簸管體系(宮方監(jiān)管與市場約束)的發(fā)袋進(jìn)程與歷史淵源有一個(gè)較為清晰的了麓，并為下文雩入風(fēng)險(xiǎn)交易祝裁埋下伏筆。第二幫是“風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)制初探”，這是本文重點(diǎn)所在，焦點(diǎn)集中在風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)鍘的產(chǎn)生緣由、乍粥楓制、有效性以及它與富方監(jiān)管、市場約束靜關(guān)系之上。

2、首先，在第一章的基礎(chǔ)上對風(fēng)險(xiǎn)交易稅制的產(chǎn)生緣由及含義進(jìn)行了探討。由于作為現(xiàn)行銀行外部監(jiān)籬兩大支柱的官方監(jiān)管與市場約束都各有瑕疵：一方西，官方監(jiān)管極罄導(dǎo)致嚴(yán)重的道德風(fēng)險(xiǎn)，并伴有監(jiān)管誤區(qū)、稍度扭馥等問題；另～方面，市場約束不僅對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以有所作為，而且具有盲目性、隨意性、無區(qū)別性等缺陷，極甥弓l發(fā)市場僚心的崩潰。所以，蔥對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、搡作風(fēng)險(xiǎn)等潛在負(fù)外部性有必要對現(xiàn)行銀毒亍外部監(jiān)管體系進(jìn)行改進(jìn)和完善?？扑苟ǘɡ硖峁┝艘粭l銀行監(jiān)管

3、新思路——風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)制，即銀行監(jiān)管當(dāng)局將不受銀行危機(jī)“侵犯”的權(quán)利授予社會公眾移企監(jiān)，并穰據(jù)各銀行瀚實(shí)力因素、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)眈率、各項(xiàng)存貸款比例、單個(gè)貸款比例、清償能力、盈利水平、銀行管理水平評估、發(fā)鼴前景評估等指標(biāo)確定各自的可支配風(fēng)險(xiǎn)量，允誨其就各螽的風(fēng)險(xiǎn)(或超額風(fēng)險(xiǎn))遺行買賣，將風(fēng)險(xiǎn)量控裁在安全范匿之內(nèi)，進(jìn)而達(dá)到蠛護(hù)銀行體系安全與穩(wěn)定的目的。熟次，作為邋輯的必然發(fā)展，進(jìn)髓深入分折了風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)制的效力傳遞渠道以及有效性條件。認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)交易飄潮

4、從兩條渠道對風(fēng)險(xiǎn)避行防范、控涮幫化解，其～是銀行監(jiān)管當(dāng)局對各銀行的可支配風(fēng)險(xiǎn)爨及其結(jié)構(gòu)進(jìn)行規(guī)定；其二是風(fēng)險(xiǎn)購買者對風(fēng)險(xiǎn)出售行的動(dòng)態(tài)約束(即風(fēng)險(xiǎn)購買者通過文售行的可支琵風(fēng)險(xiǎn)量大小及荬變化來決定是否簽訂購買合同、是否終止履行合同所進(jìn)行的約束)。當(dāng)然其他市場參與者如債權(quán)人、股東等也可通過提取存款或出售該行股票等方式對銀行熱以約索。但是愛保證戳上兩殷約束力量靜傳導(dǎo)鬻道通暢無隧必須有完善的信息披露制度、合格的市場主體和參與者、良好的公司治理結(jié)構(gòu)、