MV理論與LPM理論在我國的實證比較研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融投資領域,風險是個永恒并且倍受關注的主題.對風險計量的研究由來已久,在金融學領域,常用的風險計量指標是投資收益率的方差或β值,這兩個指標都是在一系列嚴格的假設前提下提出的,這些假設與證券市場的實際存在一定的差距,并且與投資者對風險的真實心理感受不符.2003年QFII制度在中國正式實施,這將極大地促進中國證券市場的發(fā)展,同時,也將影響到中國證券市場投資理念的變化,投資者對待風險的態(tài)度將更加謹慎.該文將結合中國證券市場的現(xiàn)狀,通過對

2、下偏距方法和Markowitz的均值方差方法進行對比以期找出更加符合實際的計量指標;最后,運用均衡分析的方法對中國證券市場投資者的風險厭惡系數進行粗略的估計.該文分為六個部分:第一部分將簡單介紹該文研究的背景和意義,以說明證券投資風險度量在中國的重要性;第二部分將對證券投資風險的種類和形式進行介紹,以在頭腦中對證券投資風險有一個質的認識;第三部分將對國內外對證券投資風險度量指標的研究進行簡單介紹和評價,對各度量指標存在的缺陷進行分析;第

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