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文檔簡介
1、在分析了國內(nèi)外個人投資研究的歷史與現(xiàn)狀以后,由于CAPM模型和APT理論與中國現(xiàn)實的個人投資市場不相適應(yīng),因此,該文主要借鑒了Markowitz投資組合的思想與方法.在進行個人投資者的投資心理分析以后,該文提出了個人投資者的投資效用函數(shù)以及投資風(fēng)險的度量方法,并帖此導(dǎo)致個人投資者投資資產(chǎn)配置的兩條決策原則,分別是投資效用最大化效用最大化基礎(chǔ)上VaR最大原則.隨后,該文對這兩個決策原則進行了實證分析,得出這兩個原則符合中國人個投資市場現(xiàn)實
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