蒙特卡羅模擬在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf

1、針對(duì)目前信用風(fēng)險(xiǎn)度量困難的難題,基于指導(dǎo)老師課題組在信用風(fēng)險(xiǎn)研究多年的基礎(chǔ)成果,結(jié)合作者在學(xué)習(xí)研究信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn),該文在研究現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出蒙特卡羅模擬同現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度理技術(shù)結(jié)合起來,開創(chuàng)一種新的信用風(fēng)險(xiǎn)度量改進(jìn)方法.在該文的第一章中,該文簡單的介紹選題的背景和研究意義,對(duì)不同階段的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行了描述.提出該文所要研究的問題,對(duì)該文的創(chuàng)新點(diǎn)簡單的一一說明.在該文的第二章中,我們分析了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)形成根源,承受

2、風(fēng)險(xiǎn)的種類,對(duì)商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容:信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了比較深入的分析,詳細(xì)分析了信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和管理過程.在該文的第三章中,我們?cè)敿?xì)具體的分析了當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和層次,對(duì)不同階段信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了詳細(xì)的闡述和比較分析.為該文的研究內(nèi)容提供主要理論支持.在該文的第四章中,也就該文的主要研究內(nèi)容,我們?cè)敿?xì)闡述Monte Carlo模擬信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的應(yīng)用原理,介紹了模擬分布-VaR的計(jì)算方法.在第五章中,我