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1、證券定價(jià)理論是資本市場(chǎng)理論的核心內(nèi)容.作為證券分析中最為重要和關(guān)鍵的環(huán)節(jié),證券定價(jià)為公司估價(jià)提供了一個(gè)客觀基礎(chǔ),并以此為據(jù)作出投資決策.定價(jià)機(jī)制不合理和價(jià)格扭曲,是中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展中受普遍關(guān)注的問題.因此,探索具備科學(xué)性和實(shí)用性的證券定價(jià)理論與分析方法,對(duì)投資者和證券市場(chǎng)參與各方均有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義.該文系統(tǒng)考察了西方發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)證券定價(jià)理論及其分析方法,對(duì)其主要成果和前沿問題進(jìn)行了全面的總結(jié)分析,對(duì)傳統(tǒng)的股利貼現(xiàn)模型進(jìn)行了發(fā)展和推
2、廣,對(duì)市盈率定價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了修正和補(bǔ)充.在系統(tǒng)闡述以資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),套利定價(jià)理論(APT)和期權(quán)定價(jià)理論(OPT)為代表的現(xiàn)代證券定價(jià)理論與分析方法的基礎(chǔ)上,考慮到許多證券定價(jià)模型存在較為嚴(yán)格的假設(shè)條件,與中國(guó)實(shí)際情況不相符合,該論文采用實(shí)證分析方法和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證手段,結(jié)合中國(guó)證券市場(chǎng)實(shí)踐,對(duì)現(xiàn)代證券定價(jià)理論中具代表性的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)進(jìn)行了有效性檢驗(yàn),采用回歸分析方法,擬合出了上海股票市場(chǎng)的證券市場(chǎng)線(SML).實(shí)
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