商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究.pdf

1、建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是防范銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生銀行信用危機(jī)爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理，并找到適合我國(guó)國(guó)情的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)推進(jìn)和深化我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的理論研究，增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，具有重要意義。 本文在界定風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)和銀行信用風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)概念的基礎(chǔ)上，對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論做了系統(tǒng)的總結(jié)，指出構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是建立銀行管理系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)，且分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定兩個(gè)階段，

2、并指出我國(guó)目前實(shí)行的風(fēng)險(xiǎn)集中管理模式，較之風(fēng)險(xiǎn)分散管理模式存在很大的缺陷。在對(duì)我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因分析中，首先運(yùn)用委托代理理論分析產(chǎn)生機(jī)理，然后結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)實(shí)環(huán)境，深入分析特有成因。 本文的主體是研究如何構(gòu)建銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，總共分為四個(gè)部分：技術(shù)基礎(chǔ)、系統(tǒng)構(gòu)建、實(shí)證分析和風(fēng)險(xiǎn)防范。其中技術(shù)基礎(chǔ)部分，分別就國(guó)內(nèi)外各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定技術(shù)的原理，作出了系統(tǒng)的總結(jié)，并進(jìn)行初步的比較；構(gòu)建系統(tǒng)部分，基

3、于對(duì)各種技術(shù)的優(yōu)劣勢(shì)分析，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況和目標(biāo)管理模式，構(gòu)建出反映客戶償債能力的指標(biāo)體系，并選擇主成分分析法與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式識(shí)別系統(tǒng)作為構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)，選擇VaR法的CreditMetrics模型和CVaR技術(shù)作為構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定技術(shù)；實(shí)證分析部分，運(yùn)用了銀行的客戶資料和前述所構(gòu)建的預(yù)警指標(biāo)體系，在SPSS和MatLab程序?qū)嶒?yàn)條件下完成了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)的實(shí)證分析，再通過(guò)分析真實(shí)案例，并運(yùn)用案例的數(shù)據(jù)，在