在我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中DEA評(píng)分方法的實(shí)證研究.pdf

1、2006年我國(guó)金融業(yè)將全面對(duì)外開放，外資銀行對(duì)我國(guó)銀行帶來了更大的挑戰(zhàn)，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。為了增強(qiáng)我國(guó)銀行的自身競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)銀行不僅僅只是借鑒國(guó)外先進(jìn)管理方法、度量技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，還應(yīng)該根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，繼續(xù)探索我國(guó)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法。本文通過采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對(duì)我國(guó)企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行信用評(píng)分模型的建立并做了實(shí)證研究和分析。在研究方法上，本文采用理論研究和實(shí)證分析并重的方式。在問題研究上，著重定量分析的運(yùn)用，從

2、而得到既有理論依據(jù)同時(shí)也具有現(xiàn)實(shí)意義的信用評(píng)分方法。 為了尋找出適合我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，本文首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理方法進(jìn)行了綜合論述，其中較為詳細(xì)的介紹了信用評(píng)分方法，并且討論了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)，以及各種方法在我國(guó)現(xiàn)階段的可行性。然后介紹了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，包括DEA方法的產(chǎn)生，發(fā)展和應(yīng)用，并且引用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析構(gòu)造了一種DEA信用評(píng)分方法。本文的實(shí)證部分是以我國(guó)30家鋼鐵行業(yè)的上市公司為樣本，驗(yàn)證了DEA信