Bayes方法和信度理論在我國車險保費調(diào)整中的應(yīng)用研究.pdf

1、自中國保監(jiān)會于2003年在全國范圍內(nèi)實行車險費率市場化改革以來，機動車輛保險市場從最初的不正當(dāng)惡性競爭到后來的費率普遍提高，保險公司制訂費率時更多考慮的是市場份額與保費收入等絕對指標(biāo)，而對車險面臨的真正的風(fēng)險考慮不足。更為嚴(yán)重的是，由于我國多數(shù)保險企業(yè)開辦的時間較短，缺少足夠年限和數(shù)量的相關(guān)數(shù)據(jù)，費率的厘定缺少必要的基礎(chǔ)和依據(jù)。 本文針對車險業(yè)務(wù)經(jīng)營歷史短、歷史數(shù)據(jù)積累少等實際問題，引進基于小樣本的Bayes方法和信度理

2、論，在不能獲得足夠樣本信息的情況下，加入評價人的主觀判斷，利用新的樣本信息修正原來的先驗分布，調(diào)整和校正索賠頻率和平均索賠額，從而正確估計純保費。 文章首先通過對當(dāng)前車險市場存在問題的分析，提出解決問題的研究方法和研究思路；其次，對國內(nèi)外在Bayes方法和信度理論以及機動車輛保費制訂等方面的研究成果進行了系統(tǒng)回顧；此后，全面介紹Bayes方法和信度理論的理論體系及模型，并針對車險保費調(diào)整實際情況，介紹兩種理論在制訂純保費

3、方面的應(yīng)用；最后部分利用國內(nèi)某保險公司1999年、2000年、2001年三年的車險賠付數(shù)據(jù)，通過擬合索賠次數(shù)和索賠額分布確定先驗參數(shù)，從而計算出后驗純保費。 研究發(fā)現(xiàn)，基于該保險公司的實際索賠數(shù)據(jù)，保單組合存在較大的非同質(zhì)性，負(fù)二項分布描述索賠次數(shù)的擬合效果較好；同時，采用Pareto分布和對數(shù)正態(tài)分布對車損險各年索賠額進行擬合時，發(fā)現(xiàn)Pareto分布擬合效果較好，對數(shù)正態(tài)分布擬合效果一般；針對不同投保人的風(fēng)險特征，將純