2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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1、河北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文帶跳的幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)研究姓名：田立超申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：陳爽20071201??laD|?ZF??lym^RESEARCHONTHEPRICEOFTHEGEOMETRICAVERAGEASIANOPTIONSWITHAJUMPABSTRACTThemainpurposeofthisarticleistosolveAsianoptioninajumpdiffusionmodelinfi

2、nancialmathematics.IntheBlackScholesmodelsThestockpriceisdrivenbytheBrownmotion.Itisacontinuousfunctionoftime.Butsomeimptanteventscanleadtobrusquevariationsinprice.Tomodelthiskindofphenomenawehavetointroducediscontinuous

3、estochasticprocess.UndertheassumptionthatthestockpriceisBlackScholeswithajumpwhichisbaseeduponresolventoftheMarkovprocessesLaplacetransfmsowecanobtainaclosedfmsolutiontothecallAsianoptionwithgeometricaverageassetspricesi

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