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1、電力市場(chǎng)化機(jī)制的引入,可以有效地促進(jìn)發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),提高運(yùn)行效率,優(yōu)化資源配置。但也因此帶來了許多不確定因素,這將給發(fā)電商帶來巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)模式下,發(fā)電商關(guān)心的是如何獲得最高利潤(rùn),且盡量降低不必要的損失。采取合理的競(jìng)價(jià)策略是發(fā)電商在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地的關(guān)鍵。如何衡量競(jìng)價(jià)策略的風(fēng)險(xiǎn)正是本文擬探討的問題。本文將借鑒金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理理論,采用條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR作風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo),對(duì)發(fā)電商在競(jìng)價(jià)過程中所遇風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度
2、量。 本文首先對(duì)電力市場(chǎng)的特點(diǎn)、電力市場(chǎng)的交易模式、交易類型和電力市場(chǎng)的競(jìng)價(jià)規(guī)則進(jìn)行了全面論述,闡述了與發(fā)電商競(jìng)價(jià)密切相關(guān)的成本問題,分析了目前發(fā)電商競(jìng)價(jià)策略的研究現(xiàn)狀,討論了競(jìng)價(jià)策略的研究方法。 其次,對(duì)發(fā)電商的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了綜述,并對(duì)發(fā)電商在競(jìng)價(jià)過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的討論。 再次,分析了風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究現(xiàn)狀,剖析了傳統(tǒng)度量風(fēng)險(xiǎn)方法的不足,對(duì)新的度量風(fēng)險(xiǎn)方法—風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR的概念、
3、計(jì)算方法以及相互之間的關(guān)系進(jìn)行了闡述,指出了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的缺陷,說明了條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR能更加有效度量風(fēng)險(xiǎn)的原因。 最后,采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)作風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo),建立了Pool模式和Bilateral模式下發(fā)電商的收益模型,采用蒙特卡羅方法模擬了市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng),通過對(duì)發(fā)電商的期望利潤(rùn)、90%和95%置信度下VaR和CVaR值的計(jì)算,分析了不同競(jìng)價(jià)策略下發(fā)電商的風(fēng)險(xiǎn),并比較了VaR和CVaR方法的優(yōu)劣,
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