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文檔簡介
1、在電力市場中，現(xiàn)貨電價(jià)具有強(qiáng)烈的波動性，給市場參與者，特別是電網(wǎng)公司，帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)。電力遠(yuǎn)期合約和期權(quán)衍生產(chǎn)品具有平抑電價(jià)波動，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能。本文首先針對現(xiàn)貨電價(jià)特性，結(jié)合小波分析，建立了復(fù)合時(shí)間序列預(yù)測模型，在此基礎(chǔ)上采用蒙特卡羅法，對可中斷電力期權(quán)合約的期權(quán)價(jià)格進(jìn)行了模擬計(jì)算，并分析了合約的內(nèi)容和交易形式；然后，建立了電網(wǎng)公司實(shí)施可中斷負(fù)荷期權(quán)合約的數(shù)學(xué)模型，采用動態(tài)排隊(duì)法對模型求解；最后，分析了可中斷電力期權(quán)合約各參與方
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