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文檔簡介
1、本文在回顧中國股票認(rèn)股權(quán)證發(fā)展歷程及分析目前國內(nèi)認(rèn)股權(quán)證市場機(jī)制和價格特征的基礎(chǔ)上，通過著重考慮隨機(jī)波動率的定價模型，對認(rèn)股權(quán)證進(jìn)行了系統(tǒng)的定價研究。具體來說，本文在用目前常用的眾多波動率模型--隨機(jī)游走模型、GARCH族模型、跳躍模型及殘差非正態(tài)分布模型對股票收益率數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合的基礎(chǔ)上，利用Hong＆Li(2005)非參數(shù)模型設(shè)定檢驗方法，比較各個模型的設(shè)定誤差，尋找出模型設(shè)定誤差最小的模型是含跳躍因子的GARCH族模型和殘差非正態(tài)分
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