農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警系統(tǒng)研究.pdf

1、農(nóng)村信用社是支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要金融機(jī)構(gòu)。從籌建設(shè)立時(shí)起，農(nóng)村信用社一直肩負(fù)著支持三農(nóng)發(fā)展的重要任務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)在農(nóng)村信用社已經(jīng)成為農(nóng)村金融市場最主要的信貸機(jī)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的資金來源。2005年6月末，農(nóng)村信用社農(nóng)業(yè)貸款余額達(dá)10299億元，占全國金融機(jī)構(gòu)農(nóng)業(yè)貸款的87.5％。 在廣大農(nóng)村，農(nóng)村信用社的市場份額和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋能力具備其他金融機(jī)構(gòu)所不可比擬的優(yōu)勢。正是這一獨(dú)特的帶有壟斷性的競爭優(yōu)勢，保證了農(nóng)村信用社

2、在農(nóng)村金融市場上的有利地位和盈利潛力。農(nóng)業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，多年來一直保持著平穩(wěn)增長的態(tài)勢，國家對(duì)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，通過擴(kuò)大農(nóng)業(yè)貸款農(nóng)村信用社獲得了國家大量到財(cái)政支持和金融支持。農(nóng)村信用社應(yīng)積極利用農(nóng)村金融市場的特點(diǎn)，在保持為三農(nóng)服務(wù)的基礎(chǔ)上不斷提高盈利水平。克服農(nóng)村金融市場所面臨的農(nóng)業(yè)貸款需求者居住分散，收入較低，單位貸款規(guī)模小，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大等困難。在今后的發(fā)展中，農(nóng)村信用社應(yīng)繼續(xù)保持現(xiàn)有的經(jīng)營方向。 隨著《

3、深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案》的出臺(tái)，全國的農(nóng)村信用社改革工作正式啟動(dòng)。這是我國農(nóng)村信用社在半個(gè)多世紀(jì)制度變遷中力度較大的一次改革；這次改革不僅在產(chǎn)權(quán)制度方面有所創(chuàng)新，特別在行業(yè)管理方面也有較大突破。農(nóng)信社的行業(yè)管理，原先由農(nóng)行、人行交替負(fù)責(zé)，現(xiàn)在交給了地方政府(指省政府)負(fù)責(zé)，呈現(xiàn)出明顯的地方性特點(diǎn)。在監(jiān)管體制上，農(nóng)信社的主要監(jiān)管職能由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)。因此，切實(shí)加強(qiáng)各級(jí)農(nóng)村信用社的監(jiān)管工作，建立和完善新的省地縣(市)三級(jí)農(nóng)村信用社管理體制是

4、目前農(nóng)村信用社改革中的重要任務(wù)。 我國加入世界貿(mào)易組織以后，由經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌形成的體制性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步暴露。金融市場的對(duì)外開放程度不斷增加，國際金融市場的波動(dòng)對(duì)我國的影響越來越大。從全國來看，農(nóng)村信用社在產(chǎn)權(quán)體制、市場環(huán)境、政策信息、資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力等方面同其他金融機(jī)構(gòu)相比都處于相對(duì)的劣勢，這些集中表現(xiàn)為農(nóng)村信用社系統(tǒng)的經(jīng)營運(yùn)行處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。 本文依據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)價(jià)理論和農(nóng)信社運(yùn)作實(shí)務(wù)，綜合運(yùn)用系統(tǒng)分析、因果分析、實(shí)證

5、分析和模型分析等方法，基于對(duì)我國農(nóng)村信用社運(yùn)行監(jiān)測體系的深入系統(tǒng)認(rèn)識(shí)，在歸納、總結(jié)、比較和評(píng)析國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)營運(yùn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，研究能夠有效監(jiān)測農(nóng)村信用社改制后運(yùn)行狀態(tài)的指標(biāo)體系和農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制。本文的研究對(duì)于完善金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營監(jiān)測指標(biāo)體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基本理論，提升農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)的管理效率和防范控制能力，保障新時(shí)期我國農(nóng)村信用社改制后的健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。 本文主要包括以下研

6、究內(nèi)容。 第一章，引言。第二章有關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)問題的理論分析。提出了“金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)”的概念，從理論角度分析了金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式和金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制。已有很多研究從農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的角度來分析農(nóng)村金融風(fēng)險(xiǎn)問題，本文的研究是對(duì)這些成果的具體和深化。 第三章是一個(gè)國際上重要國家和地區(qū)金融監(jiān)管指標(biāo)體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的比較和借鑒。為了解決國際上日益突出的金融風(fēng)險(xiǎn)問題，美國、英國、德國、亞洲部分

7、國家都先后建立了較為完善的金融預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度，特別是對(duì)于有問題銀行的處理和援助已經(jīng)形成了較為清晰的處理程序。所有這些對(duì)我國農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)警機(jī)制研究都有重要的啟發(fā)和借鑒作用。 第四章現(xiàn)行農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況的實(shí)證分析。本章分析了山東省部分地區(qū)農(nóng)村信用社的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，比較了農(nóng)村信用社改制后不同組織形式的運(yùn)營特點(diǎn)及其運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況。 第五章農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系的發(fā)展?fàn)顩r。本章回顧了近年來農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系

8、的發(fā)展過程，現(xiàn)行體系中存在的問題，以及農(nóng)村信用社不宜采用商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系的原因。研究表明，現(xiàn)行的農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)還存在一些問題，有必要作進(jìn)一步的完善和補(bǔ)充，在全面反映農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立能夠迅速反映農(nóng)信社體制性和經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的監(jiān)測指標(biāo)體系。 第六章我國農(nóng)村信用社運(yùn)行監(jiān)測指標(biāo)體系的構(gòu)建。針對(duì)農(nóng)村信用社改制后運(yùn)行監(jiān)測的目的和現(xiàn)有監(jiān)測指標(biāo)體系存在的問題，依據(jù)我國農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)，運(yùn)用對(duì)比分析法和篩

9、選法，構(gòu)建能夠從體制性和經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)角度準(zhǔn)確監(jiān)測農(nóng)信社運(yùn)行狀況的指標(biāo)體系。農(nóng)信社運(yùn)行監(jiān)測指標(biāo)體系具體包括資本充足性指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等六個(gè)方面的指標(biāo)。 第七章我國農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的構(gòu)建。綜合利用了層次分析法和熵權(quán)分析的方法，建立了能夠準(zhǔn)確判斷農(nóng)信社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的預(yù)警模型。依據(jù)農(nóng)信社運(yùn)行實(shí)務(wù)，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，利用客觀評(píng)價(jià)和主觀判斷相結(jié)合的方法合理確定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的權(quán)重和

10、標(biāo)準(zhǔn)值；利用層次分析法確定了分類指標(biāo)的權(quán)重(構(gòu)建判斷矩陣的專家包括農(nóng)村金融管理型專家、農(nóng)信社實(shí)務(wù)型專家和農(nóng)村金融研究型專家)；利用熵權(quán)法確定了具體單項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重。在實(shí)際運(yùn)用中可以利用合成運(yùn)算確定分類指標(biāo)和綜合指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)值，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)值，來劃分農(nóng)信社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的警情級(jí)別。 第八章我國農(nóng)村信用社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。依據(jù)軟件工程學(xué)原理，利用系統(tǒng)開發(fā)方法，設(shè)計(jì)具有風(fēng)險(xiǎn)警情判斷和風(fēng)險(xiǎn)原因診斷功能的農(nóng)信社運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。本章主要分