我國上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的信用風險研究.pdf

1、信用風險是我國商業(yè)銀行當前面臨的主要風險，它具有內(nèi)源性、非系統(tǒng)性、親周期性、非對稱性等特點，會給人們的經(jīng)濟生活帶來很大的影響。但是，由于銀行的信用風險是由信息不對稱，預期的短期性和不穩(wěn)定性等因素引起的，它又是不可避免的。因此，研究銀行信用風險的形成原因從而采取一定措施盡量降低銀行信用風險的發(fā)生對維護經(jīng)濟和金融的穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。我國區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展見證了我國金融改革的歷程，為國有商業(yè)銀行的股份制改革和其他中小銀行的發(fā)展提供

2、了一定的經(jīng)驗。因此，可以毫不夸張地說，關注中國銀行業(yè)的商業(yè)化進程，就必須關注區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的發(fā)展。本文從銀行信用風險內(nèi)涵、特征及內(nèi)在的形成機理出發(fā)，以五家上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為基礎，探討我國上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行信用風險的有關問題。通過對五家上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行1998年到2006年的不良貸款率、貸款行業(yè)集中度及資本充足率等指標及其信用風險度量技術的分析，發(fā)現(xiàn)這五家銀行的不良貸款率雖逐年下降，但主要是由貸款余額增大

3、所帶來的“稀釋”效應，其資產(chǎn)質量實質上不佳；貸款風險客戶集中度雖然降低，但貸款風險行業(yè)集中度增大；資本充足率勉強過線，損失準備金不足；其信用風險度量技術也存在著指標和權重的確定缺乏客觀依據(jù)等問題，得出我國上市區(qū)域性股份制商業(yè)銀行不僅存在較大的信用風險，而且自身也無法準確對其進行估量的結論。因此，我們需要詳細分析其信用風險形成的原因以便提供相應的對策建議。本文從三個方面闡述了其信用風險形成的原因：一是，信用風險的內(nèi)部管理制度不健全，信用風