商業(yè)銀行客戶信用評級方法及應用.pdf

1、信用風險是商業(yè)銀行運作過程中所面臨的最重要的風險類型之一。對信用風險進行有效的管理不僅對微觀金融機構的安全穩(wěn)健經營具有特殊意義，而且對于宏觀經濟與金融穩(wěn)定也具有重要意義。自20世紀90年代以來，理論界對信用風險內涵的理解進一步拓寬，銀行業(yè)關于信用風險的度量于管理方法也不斷推陳出新?？偨Y近幾年我國商業(yè)銀行在信用評級方法選擇方面，還存在評級方法偏于簡單，對風險揭示能力尚顯不足等問題，以至于信用評級的結果與企業(yè)的實際風險等級并不匹配，不能真正

2、反映企業(yè)目前的真實經營狀況。 目前企業(yè)信用評級所采取的各種不同的評價方法，實際上是從不同的角度進行的綜合評價，如果僅僅使用一種方法進行評價，其結果很難令人信服。因而有必要采取多種方法進行評價，而后將集中評價結果進行組合。本文作者的研究目的，就是對我國商業(yè)銀行企業(yè)信貸客戶的信用評級的傳統單一方法基礎上，引入組合評價方法，將層次分析法與神經網絡評價法進行集成，層次分析法設法通過一定模式使決策思維過程規(guī)范化，使之適用于定性與定量相結合

3、特別是定性因素起主導作用的評價問題，結合專家評價法確定信用評級模型的指標體系和各指標的權重；神經網絡方法在人的參與過程中，盡量減少主觀上的隨意性、思維上的不定性以及認識上的模糊性等不利的主觀因素影響，使用BP神經網絡方法將以得出的指標體系及權重進行調煉，確定信用評級模型的可行性，從而為評估多層次復雜企業(yè)信用狀況提供一種新的思路和方法。 目前，比較系統的基于我國商業(yè)銀行信貸客戶信用評級方法的論述還是比較少見的，將幾種綜合評價方法進

4、行結合和集成、對企業(yè)信用狀況進行評定的應用就更為少見。因此，本文的創(chuàng)新之處還在于利用主觀賦權評價法和客觀賦權評價法中比較有代表性、同時又適合于對企業(yè)信用評級進行評價的層次分析法和神經網絡方法進行結合，從而達到較為理想的評級效果。通過采取層次分析法和神經網絡方法相結合的綜合評價方法，彌補我國商業(yè)銀行對信貸客戶傳統的信用評級方法的不足，解決以前信用評級中存在的確定指標和權重中人為因素太大、對貸款企業(yè)未來還款能力預測性不強等問題，提高評級結果