銀行客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì).pdf

1、隨著全球金融市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度不斷上升，信用風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)今銀行業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。為提升銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，2004年6月，巴塞爾委員會(huì)公布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，對(duì)銀行業(yè)建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系提出了明確的要求。為了盡快縮小與國(guó)際先進(jìn)銀行間的差距，2007年2月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知，明確要求國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行在2010年實(shí)施新資本協(xié)議。國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)尚處于起步

2、階段，信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)作為內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分，是建立兩維評(píng)級(jí)系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù)來(lái)源。為此，研究和建設(shè)符合新資本協(xié)議的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)進(jìn)行的重點(diǎn)工作，對(duì)提高國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本文根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的新資本協(xié)議監(jiān)管要求，在總結(jié)國(guó)際先進(jìn)銀行信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了符合新資本協(xié)議的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)需求分析和設(shè)計(jì)方案。主要?jiǎng)?chuàng)新是：1)系統(tǒng)運(yùn)用PD模型來(lái)計(jì)算公司客戶的違約概率，

3、實(shí)現(xiàn)了公司客戶的評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)采集、模型計(jì)算和評(píng)級(jí)審批的流程化管理，提高了信用評(píng)級(jí)工作的處理效率，實(shí)現(xiàn)了評(píng)級(jí)系統(tǒng)模型驗(yàn)證所需的數(shù)據(jù)采集和積累，對(duì)完善我國(guó)銀行業(yè)信用評(píng)級(jí)方法具有重要的實(shí)踐意義。2)從業(yè)務(wù)功能方面，提出了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)對(duì)新資本協(xié)議實(shí)施的建議，將銀行使用的打分卡評(píng)級(jí)方法完善為以PD模型和打分卡模型并行的方法，解決了打分卡評(píng)級(jí)方法存在的主觀確定權(quán)數(shù)和分值標(biāo)準(zhǔn)缺乏科學(xué)依據(jù)等問(wèn)題；3)在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面，將原有的基于NOTE