RS銀行（中國(guó)）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究.pdf

1、2004年6月26日，在總結(jié)國(guó)際活躍銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，巴塞爾委員會(huì)公布了《新巴塞爾資本協(xié)議》，徹底取代了1988年協(xié)議。新協(xié)議全面繼承了以1988年協(xié)議為代表的一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)延續(xù)以資本充足率為核心、以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本約束的范圍。《新巴塞爾資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)了一個(gè)顯著變化，就是由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并

2、舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理（the enterprise-wide risk management，簡(jiǎn)稱ERM）。
　　本文綜合運(yùn)用各種理論、觀點(diǎn)和方法，以RS銀行（中國(guó)）為研究對(duì)象，對(duì)該銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行研究。力求全面、系統(tǒng)、深入的分析這一在國(guó)際金融體系中具有非常重要地位的日系銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。具體來(lái)說(shuō)，本文主要分為以下幾個(gè)部分:
　　第一部分為緒論。該部分首先論述了選題的背景和意義，此后闡

3、述本文所采用的研究方法、主要內(nèi)容、框架及創(chuàng)新點(diǎn)，以理清思路，從總體上把握全文。第二部分從理論上概括和把握商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。是全文有力的理論支撐。第三部分全面介紹了RS銀行（中國(guó)）的基本現(xiàn)狀。第四部分深入分析了RS銀行（中國(guó)）的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。分別從信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等五個(gè)方面進(jìn)行了闡述，對(duì)RS銀行（中國(guó)）所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)向，管理風(fēng)險(xiǎn)的政策、流程進(jìn)行了具體分析。第五部分在研究RS銀行