金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文---淺析我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險范防與控制

1、<p><b>　　金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文</b></p><p>　　論文題目 淺析我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險范防與控制</p><p>　　學(xué)生姓名 </p><p>　　學(xué) 號 </p><p>　　指導(dǎo)教師 </

2、p><p>　　專 業(yè) 金 融 學(xué) </p><p><b>　　目錄</b></p><p>　　目 錄：............................................................. 1</p><p><b>　　摘 要：2</b>&l

3、t;/p><p><b>　　關(guān)鍵詞：2</b></p><p><b>　　引言3</b></p><p>　　1．正確認識我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險3</p><p>　　1．1信用風(fēng)險，不良違約增加，投資用途貸款潛藏較大風(fēng)險4</p><p>　　1．2流動

4、性風(fēng)險，個人房貸引發(fā)的銀行整體流動性風(fēng)險并不明顯，但局部值得關(guān)注4</p><p>　　1．3操作風(fēng)險，普遍存在，應(yīng)引起銀行高度關(guān)注4</p><p>　　1．4利率風(fēng)險，關(guān)注加息影響轉(zhuǎn)化為借款人的信用風(fēng)險5</p><p>　　1．5市場風(fēng)險，謹(jǐn)防集體非理性行為5</p><p>　　1．6政策風(fēng)險，關(guān)注國內(nèi)的經(jīng)濟走向與宏觀調(diào)控方向

5、6</p><p>　　1. 7認識個人房貸業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段與各種風(fēng)險之間的聯(lián)系……………..6</p><p>　　2．對癥下藥，防范和控制我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)風(fēng)險7</p><p>　　2．1加大金融改革，穩(wěn)妥引進新的金融商品。7</p><p>　　2．2推進資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展7</p><p>

6、;　　2．3強化內(nèi)控制度建設(shè)8</p><p>　　2．4推廣全面實施個人住房貸款保證保險制度8</p><p>　　2．5改善銀行貸款結(jié)構(gòu)8</p><p>　　2．6加強對房產(chǎn)開發(fā)商的調(diào)查8</p><p>　　2．7完善個人信用征詢系統(tǒng)的信息容量8</p><p>　　2．8改進對購房借款人還款能力的評

7、估方式8</p><p>　　2．9嚴(yán)格銀行的貸前審查和逾期貸款催收8</p><p><b>　　參考資料：9</b></p><p>　　[摘 要] 本文對引起國外金融危機的個人房貸業(yè)務(wù)加以關(guān)注，分析和闡述了我國商業(yè)銀行個人住房貸款潛在的各種風(fēng)險類型、形成原因、表現(xiàn)形式進行了客觀的分析，并從政策、市場、銀行、個人等方面探討了防范、控制

8、風(fēng)險的處理措施和對策。 </p><p>　　[關(guān)鍵詞] 金融危機、個人房貸、風(fēng)險防范及控制 </p><p><b>　　引言</b></p><p>　　今年以來，受歐美金融危機影響，國外金融市場異常動蕩，金融機構(gòu)的抗風(fēng)險壓力加大。同時這場風(fēng)波對于國內(nèi)的金融機構(gòu)具有很好的警示作用，國內(nèi)的銀行類金融機構(gòu)由于監(jiān)管層的嚴(yán)格監(jiān)管，限制混業(yè)經(jīng)營，

9、沒有大范圍參與創(chuàng)新類金融衍生品投資而避免了這場金融危機，但對前幾年因業(yè)務(wù)膨脹而潛伏的各類風(fēng)險不容忽視，特別是高速增長的個人房貸業(yè)務(wù)，截止2007年末，我國主要金融機構(gòu)的個人住房貸款的余額已經(jīng)達到了27000億元，同比增長36.1％，高于同期全國各項貸款增速 19.7個百分點，監(jiān)測分析個人住房貸款風(fēng)險很有必要，如何范防風(fēng)險、控制風(fēng)險已成為當(dāng)下緊迫的課題。</p><p>　　金融危機本質(zhì)上是不良貸款導(dǎo)致的流動性不足

10、，而不良貸款的根源可能泡沫經(jīng)濟，也可能是所投資的項目盲目建設(shè)嚴(yán)重、效率低下和行業(yè)競爭過度、產(chǎn)品供大于求、無競爭力。追究泡沫經(jīng)濟的起源，跟銀行的利益誘惑、放貸沖動不無聯(lián)系。就我國而言，銀行儲蓄存款眾多，中間業(yè)務(wù)收費占比過小，利益最大化的要求只能寄希望于放貸產(chǎn)生的利差。特別是1998年以來,隨著住房實物分配制度的取消和按揭政策的實施,商品房市場蓬勃發(fā)展，相應(yīng)帶來的個人住房貸款發(fā)展迅猛，它已成為商業(yè)銀行一項重要的利潤來源。相對于企業(yè)貸款,個人

11、住房貸款風(fēng)險較小,安全性較高,但這并不意味著其完全沒有風(fēng)險。特別是經(jīng)過近十年的房價上升，房價泡沫已經(jīng)顯現(xiàn)，作為抵押品的房產(chǎn)估值也需要重新定價。今年以來，屢見新聞媒體報道，各地的房地產(chǎn)市場出現(xiàn)房價滯漲，交易量銳減，局部大中城市，房價出現(xiàn)持續(xù)下跌，個人住房貸款按揭戶出現(xiàn)違約上升，斷供增加······這些現(xiàn)實都在提示銀行管理者，不存在“無風(fēng)險”的業(yè)務(wù)，審時度勢，客觀、理性看待我國商業(yè)

12、銀行的個人房貸業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險，有助于我們提高風(fēng)險意識，有的放矢，做好風(fēng)險防范和控制。</p><p>　　1．正確認識我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險</p><p>　　按照金融學(xué)有關(guān)理論，風(fēng)險就是指某種資產(chǎn)的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離的可能性或概率。由于個人房貸持續(xù)期較長（最長30年），在理論上其實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離的可能性更大。一般而言，個人房貸業(yè)務(wù)會存在以下風(fēng)險：（一）信用

13、風(fēng)險，即借款人在還款期內(nèi)由于失業(yè)或者收入銳減而不能按期足額償還月供的情況；（二）流動性風(fēng)險，由于銀行資金過度集中投放于期限較長的個人房貸業(yè)務(wù)，造成商業(yè)銀行面臨流動性不足的情況；（三）操作風(fēng)險，由于存在不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件而給商業(yè)銀行造成損失的情況；（四）利率風(fēng)險，由于利率的變化而使商業(yè)銀行遭受損失的情況；（五）市場風(fēng)險，由于整個房地產(chǎn)市場大幅下降，房產(chǎn)價格貶值造成銀行損失的情況；（六）政策風(fēng)險，由于有關(guān)房地產(chǎn)市場

14、或個人房貸業(yè)務(wù)相關(guān)政策的出臺而使商業(yè)銀行的個人房貸業(yè)務(wù)受到影響的情況。</p><p>　　在我國，商業(yè)銀行的個人房貸業(yè)務(wù)在以上所列風(fēng)險方面具體表現(xiàn)存在以下幾個特點：</p><p>　　1.1信用風(fēng)險，不良違約增加，投資用途貸款潛藏較大風(fēng)險</p><p>　　目前我國的個人信息管理狀況，使得商業(yè)銀行很難進行準(zhǔn)確的風(fēng)險判斷。一方面，國外的金融危機已經(jīng)逐步影響到我國

15、的實體經(jīng)濟，進而引起借款人在工作、收入等因素的不良變化，導(dǎo)致不能按期或無力償還銀行貸款記錄增加，有可能出現(xiàn)違約導(dǎo)致放棄所購房屋，從而給銀行利益帶來損失的違約風(fēng)險。另一方面，借款人還可能故意欺詐，通過偽造的個人收入資料騙取銀行的貸款，從而產(chǎn)生道德風(fēng)險。其中個人信用風(fēng)險又分為：（1）、購房者由于收入水平下降，無力償還貸款 。值得指出的是，個人住房貸款屬于中長期信貸，其還款期限通常要持續(xù)20～30年左右，（2007年我國個人房貸平均貸款年限最

16、短的西部地區(qū)14.9年），在這段時間中個人資信狀況面臨著巨大的不確定性，信用缺失以及個人支付能力下降的情況很容易發(fā)生，往往就可能轉(zhuǎn)換為銀行的貸款風(fēng)險。考慮到當(dāng)前個人住房貸款的申請者主要是當(dāng)前收入水平波動較大的、收入市場化程度較高的白領(lǐng)階層，這種中長期內(nèi)的風(fēng)險尤其值得關(guān)注。（2）、購房者由于投資方式失敗的原因拖欠貸款 ，購房者對市場的估計不足，進行了購房投資，采取以租養(yǎng)貸等投資方式的失敗，造成無力償還貸款。這種情況所占比例不下，隨著房地產(chǎn)

17、的降溫，房屋租賃</p><p>　　1.2流動性風(fēng)險，個人房貸引發(fā)的銀行整體流動性風(fēng)險并不明顯，但局部值得關(guān)注</p><p>　　商業(yè)銀行在一定范圍內(nèi)存在資產(chǎn)負債的期限錯配是可以接受的，但是這個缺口應(yīng)當(dāng)控制在一定的比率范圍之內(nèi)，對這個缺口進行管理，就是商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理和利率風(fēng)險管理。根據(jù)國際經(jīng)驗，個人住房貸款比重接近或達到20％時，商業(yè)銀行整體流動性和中長期貸款比例的約束才會成

18、為非常突出的問題。截止2007年末，我國主要商業(yè)銀行的個人房貸業(yè)務(wù)在各項貸款中的占比只接近 10%。并且值得一提的是，20％的警戒線是針對房地產(chǎn)市場較為成熟的國際大城市而言，對于象我國房地產(chǎn)業(yè)正處于快速化成長階段，這一占比在短期內(nèi)超過20％也不會出現(xiàn)太大風(fēng)險。但對于一些資產(chǎn)規(guī)模較小、資產(chǎn)種類較為單一的部分城市商業(yè)銀行來說，實際上已經(jīng)開始要關(guān)注到流動性問題。</p><p>　　1.3操作風(fēng)險，普遍存在，應(yīng)引起銀行

19、高度關(guān)注</p><p>　　由于缺乏必要的相關(guān)法律約束，再加上各大商業(yè)銀行之間激烈的競爭，銀行的信貸部門常常為了擴大其業(yè)務(wù)范圍，競相放松貸前審查和貸后檢查工作，對借款人的收入證明等貸款要素放松審查，收入證明的真實性大打折扣，從而留下貸款風(fēng)險漏洞；按照“貸款三查”的要求，商業(yè)銀行在發(fā)放貸款后應(yīng)對借款人及其資金使用情況進行檢查，可現(xiàn)實上我國商業(yè)銀行普遍存在的問題是銀行貸款檢查流于形式。很多借款人出現(xiàn)居住地址、工作單

20、位發(fā)生變動，甚至某個共同借款人突然意外死亡的情況，銀行也一無所知，其中隱藏的風(fēng)險之大可想而知。還有外部欺詐造成的操作風(fēng)險，主要是房地產(chǎn)開發(fā)商利用“假按揭”的形式騙取銀行資金 </p><p>　　上面的分析告訴我們，個人房貸風(fēng)險較低只是相對而言，在房市的不同階段，個人房貸風(fēng)險具有不同的表現(xiàn)形式。如果不能意識到這一點，并采取相應(yīng)的措施，個人房貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展終會給我國的商業(yè)銀行積累巨大的風(fēng)險隱患。</p>

21、;<p>　　2．對癥下藥，防范和控制我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)風(fēng)險</p><p>　　要防范和控制我國商業(yè)銀行在個人房貸業(yè)務(wù)上面臨的風(fēng)險，首先，頒布通過房地產(chǎn)市場相關(guān)管理部門充分協(xié)商制定的《房地產(chǎn)管理條例》，從法律高度規(guī)范、約束房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。其次，在充分調(diào)研市場及聽取各家銀行的意見及建議的基礎(chǔ)上，由銀監(jiān)會出臺各家銀行對個人住房貸款應(yīng)遵循的基本原則及禁忌，制定嚴(yán)格的從業(yè)機構(gòu)和人員準(zhǔn)入、退出、獎

22、懲條例，切實加強監(jiān)管，規(guī)范銀行個人房貸業(yè)務(wù)市場無序的競爭。再者，商業(yè)銀行管理層必須改變思想認識。正如一枚硬幣有正反兩面，個人房貸業(yè)務(wù)同樣如此。從一個側(cè)面來講，個人房貸屬于符合我國持續(xù)的產(chǎn)業(yè)政策的配套金融產(chǎn)品，屬于我國商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和利潤增長點，銀行絕不可錯過發(fā)展的良好時機；但另一個側(cè)面來看，個人房貸并非無風(fēng)險資產(chǎn)，目前情況下面臨的系列風(fēng)險不容忽視。對此，我國的商業(yè)銀行應(yīng)該有足夠清醒的認識，面對困境，正視重視風(fēng)險，多想對策。除此之外，

23、加快推進以下方面的革新：</p><p>　　2.1加大金融改革，穩(wěn)妥引進新的金融商品。</p><p>　　盡快導(dǎo)入資產(chǎn)證券化和房地產(chǎn)投資信托，這些也是發(fā)達國家通常用來提高銀行的資金流動性，降低個人住房貸款風(fēng)險，以及作為處理房地產(chǎn)危機的金融工具。</p><p>　　2.2推進資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展</p><p>　　為了化解個人住房貸款帶

24、來的流動性風(fēng)險應(yīng)積極鼓勵商業(yè)銀行采取市場化的手段轉(zhuǎn)移風(fēng)險，推進資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展。首先，逐步推行住房抵押貸款二級市場的建立，即房地產(chǎn)抵押債權(quán)轉(zhuǎn)讓市場，房地產(chǎn)貸款由貸款銀行或其他金融機構(gòu)創(chuàng)造出來以后，再轉(zhuǎn)售給其他投資者，或者以抵押貸款為擔(dān)保、發(fā)行抵押貸款債券的市場。通過一級市場與二級市場的銜接，提高銀行資金的流動性，一方面銀行通過發(fā)行抵押貸款債券可以獲得充足的資金滿足個人信貸需求，另一方面貸款的額度與債券發(fā)行量相匹配，分散了流動性風(fēng)險。

25、在此基礎(chǔ)上，住房貸款的證券化應(yīng)當(dāng)提上日程。</p><p>　　2.3強化內(nèi)控制度建設(shè)</p><p>　　按照要求制定了商業(yè)性房地產(chǎn)貸款管理的實施細則，建立完善個人住房貸款的風(fēng)險控制政策，根據(jù)房地產(chǎn)貸款的專業(yè)特征，按照申請的受理、審核、審批、貸后管理等環(huán)節(jié)分別制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，明確了權(quán)責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，并強化貸款操作過程的監(jiān)督管理；</p><p>　　2.4推廣

26、全面實施個人住房貸款保證保險制度</p><p>　　將貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)移給專業(yè)保險公司。提高貸款行為的安全保障，選擇高資質(zhì)的保險公司，投保房屋財產(chǎn)險，以保障貸款抵押物的安全，增強貸款的信用度，保證資金安全貸放。</p><p>　　風(fēng)險并不可怕，只要你去了解它，熟悉它，掌握它，那它還有什么可怕的呢？圍繞著我國商業(yè)銀行個人房貸業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險也是如此，只要你有信心，有決心，有智慧，早行動，從完善制

27、度建設(shè)，嚴(yán)密內(nèi)控監(jiān)督，嚴(yán)格制度落實，加強獎罰措施力度，范防和控制風(fēng)險是水到渠成的事。</p><p><b>　　[參考文獻]</b></p><p>　　[ 1 ] 楊帆.趙曉.江慧琴.亞洲金融風(fēng)暴后的中國.石油工業(yè)出版社.1998</p><p>　　[ 2 ] 趙其宏.商業(yè)銀行風(fēng)險管理.經(jīng)濟管理出版社.北京.2001</p>

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29、必讀.長春.吉林人民出版社.2006</p><p>　　[ 7 ] 劉曉勇.銀行監(jiān)管有效性研究.社會科學(xué)文獻出版社.2007</p><p>　　[ 8 ] 于學(xué)軍（主編）.銀行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管探索（Ⅱ）— 來自一線的報告.北京.中國金融出版社.2007</p><p>　　[ 9 ] 應(yīng)紅.中國住房金融制度研究.中國財政經(jīng)濟出版社.北京.2007</p>

30、<p>　　[ 10 ]http://www.pbc.gov.cn/huobizhengce/huobizhengce/huobizhengcezhixingbaogao/zengkan/quyujinrongyunxingbaogao/ 2007中國區(qū)域金融運行報告</p><p>　　[ 11 ] 焦點房地產(chǎn)網(wǎng) house.focus.cn 2008年11月18日07:19 每日經(jīng)濟新聞楊羚強&