2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、西安理工大學(xué)碩士學(xué)位論文股指期貨套利模型及軟件開(kāi)發(fā)研究姓名：郝艷利申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：企業(yè)管理指導(dǎo)教師：扈文秀20080301西安理工大學(xué)碩士學(xué)位論文Title：STUDYONARBITRAGEMODELOFSTOCKINDEXFUTURESANDPROGRAMMEDESIGNMajor：EnterpriseManangementName：YanliHaoSignature：齜如一SupervisorWenxiuHuAbstract

2、Signature：出心么醐Asthefirstfinancialfutures，stockindexfuturesnotonlypromotesthelevelandcompetitiveabilityoffuturesmarket，alsobecomesthetoolteducethesystemriskandarbitragefortheinvestorsStockindexfuturescanbringthenon—riskpr

3、ofitfortheinvestorasthenewprofitpatternwhichisworthstudyingTherefore，researchingthearbitragemodelofstockindexfutureshasimportantpracticalsignificanceFirstlyintheviewofthecharacteristicsofourstockandfuturesmarket，consider

4、ingtheoriginaldeposit，marketaleimpactcost，incompletereplicateindex，throughthemethodofduplicatingindexstockcashflowitdevelopedtheourarbitragemodelbetweenfuturesandthecorrespondingstocksinourcountryfromtheforwardarbitrages

5、trategyandthereversearbitragestrategyAtthesametime，itmadethemodeltobetheprocedureunderthedevelopmentenvironmentofnet20Then，underthefoundationofanalyzingthecrosstimearbitrageprincipleandthespreadcharacteristicthearticlede

6、velopedtheCROSStimearbitrageunifyingthemodelarbitrageandthetendencymodelFirstofall，determinedtheunreasonablepriceaccordingtothemodelarbitrage，thenfindsthetradeopportunityusingthetendencyarbitrageAtthesametime，itmadethemo

7、deltobetheprocedureunderthedevelopmentenvironmentofnet20，achievingthegoalofrealtimearbitragetransactionFinallyitusedtheSep10，2007tradingdataintheWenhuastockindexfuturessoftwaretotestthearbitragemodelsthoughmyownprocedure

8、sTheresultofbetweenfuturesandthecorrespondingstocksarbitrageisthat：thearbitrageprofitofJiashi300LOFishigherthanShanghai180ETFbutJiashi300LOFneedsthreedayregistrationsystemandpoormobilityTheresultofcrosstimearbitrageindic

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