基于Agent的連續(xù)雙向拍賣人工金融市場交易機制涌現(xiàn)研究.pdf

1、基于Agent的人工金融市場研究是目前經(jīng)濟學研究的熱點之一,本文在對人工金融市場相關(guān)文獻進行系統(tǒng)綜述的基礎上,發(fā)現(xiàn)目前人工金融市場模型大多基于完全理性的期望效用理論而忽略了交易者的有限理性,同時該領(lǐng)域缺乏統(tǒng)一的仿真系統(tǒng)結(jié)構(gòu)理論等問題。
　　本文根據(jù)基于Agent建模的計算經(jīng)濟學(ACE)原理,利用Agent的自治性和反應性等特點,將心理因素引入到 Agent的行為,建立了一個以連續(xù)雙向拍賣作為交易機制的人工金融市場仿真平臺,研究交

2、易機制的涌現(xiàn)。
　　首先,使用面向?qū)ο蠼７椒ㄌ岢隽碎_放、統(tǒng)一的基于Agent的人工金融市場仿真平臺系統(tǒng)架構(gòu)。然后采用前景理論對交易者行為策略建模,基于ACE原理,設計了基于Agent的連續(xù)雙向拍賣人工金融市場模型。進一步,利用AnyLogic建模軟件工具,實現(xiàn)了基于Agent的連續(xù)雙向拍賣人工金融市場的仿真平臺。最后,本文在該仿真平臺上,進行了連續(xù)雙向拍賣人工金融市場仿真實驗。
　　實驗結(jié)果表明:基于Agent的連續(xù)雙向拍