信用風(fēng)險分類評級數(shù)學(xué)模型的研究.pdf

1、信用風(fēng)險是指借款人、債券發(fā)行人或金融交易一方由于各種原因不能履約致使金融機構(gòu)、投資人或交易對方遭受損失的可能性。狹義的信用風(fēng)險,是指借款人到期不能或不愿履行還本付息協(xié)議,而使銀行金融機構(gòu)遭受損失的可能性,即指一種違約風(fēng)險。
　　在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下,企業(yè)信用風(fēng)險是金融體系和金融機構(gòu)的基本活動。研究如何完善企業(yè)信用風(fēng)險識別管理,并找到適合我國國情的企業(yè)信用風(fēng)險識別系統(tǒng),對推進和深化我國企業(yè)信用風(fēng)險的理論研究,特別是增強我國商業(yè)銀行抵

2、御風(fēng)險的能力,具有重要意義。本文在對我國當(dāng)前企業(yè)信用風(fēng)險識別評級過程中存在的問題的認識和國內(nèi)外相關(guān)研究成果的比較分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)數(shù)學(xué)知識,提出了三種構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險識別評級數(shù)學(xué)模型,所選用的研究方法有快速聚類分析、自組織競爭型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
　　本文的主體是研究如何構(gòu)建企業(yè)信用風(fēng)險識別評級的數(shù)學(xué)模型,總共分為五個部分:緒論、數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、模型指標(biāo)體系構(gòu)建、實證比較分析模型的不足和完善。緒論部分,提出研究的問題背景及

3、研究意義,并闡述信用風(fēng)險的基本概念及國內(nèi)外信用風(fēng)險識別體制發(fā)展和研究方法;數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)部分,分別就聚類分析、模糊理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),作出了系統(tǒng)的總結(jié);指標(biāo)體系構(gòu)建部分,根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險識別的一般邏輯,構(gòu)建出全面反映企業(yè)財務(wù)狀況的指標(biāo)體系;實證比較分析部分,收集到同一行業(yè)的48個企業(yè)的財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù),克服了不同行業(yè)企業(yè)的各項財務(wù)指標(biāo)不可比性和不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在SPSS17.0和MatLab7.10.0程序?qū)嶒灄l件下完成了對企業(yè)信用