C銀行M支行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)RAROC分析——基于經(jīng)濟(jì)資本約束的視角.pdf

1、自20世紀(jì)80年代以來,商業(yè)銀行的資本充足逐步成為各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)界日益關(guān)注的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題之一。經(jīng)過國(guó)際銀行業(yè)近二十多年的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐表明,經(jīng)濟(jì)資本管理是目前能滿足資本約束條件下的風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值創(chuàng)造的理念及管理體系。而隨著對(duì)資本監(jiān)管的日益嚴(yán)格,商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之一——對(duì)公信貸業(yè)務(wù),也面臨著經(jīng)濟(jì)資本管理的壓力,如何適應(yīng)監(jiān)管要求,已成為商業(yè)銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造所需解決的問題。
　　論文通過借鑒國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管

2、理、對(duì)公信貸業(yè)務(wù)發(fā)展等有關(guān)研究,主要探討基于經(jīng)濟(jì)資本約束的視角,商業(yè)銀行針對(duì)對(duì)公信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展與經(jīng)營(yíng),如何適應(yīng)監(jiān)管要求,如何尋求對(duì)公信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡點(diǎn),以及分析影響單筆對(duì)公信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)的相關(guān)實(shí)際因素,并以C銀行M支行為例進(jìn)行相關(guān)問題分析研究,從而得出有關(guān)結(jié)論及建議,為我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)資本管理的約束下,對(duì)公信貸業(yè)務(wù)如何更好地為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值給予一定的建議和啟發(fā)。
　　論文研究結(jié)果表明:經(jīng)濟(jì)資本

3、管理下,對(duì)公信貸業(yè)務(wù)占用經(jīng)濟(jì)資本過高的原因一方面在于客戶的自身情況,包括其信用評(píng)級(jí)、規(guī)模、行業(yè)等,另一方面也在于信貸業(yè)務(wù)本身,包括其業(yè)務(wù)種類、期限、擔(dān)保方式等;而對(duì)公信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)偏低的原因則在于:一方面是辦理業(yè)務(wù)所獲得的利息和手續(xù)費(fèi)等中間業(yè)務(wù)收入相對(duì)偏低,另一方面則在于成本偏高,在商業(yè)銀行整體資金成本和營(yíng)運(yùn)成本穩(wěn)定的前提下,占用經(jīng)濟(jì)資本越多,則風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)相對(duì)較低。由此針對(duì)分析得出的C銀行